Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами

Как фильтруются входы

Входы полос берутся из пользовательского индикатора, который выдаёт одно верхнее значение и одно нижнее значение. Верхнее значение — это верхняя опорная линия. Нижнее значение — это нижняя опорная линия.

Вход в лонг определён так, что открывается только после того, как две или более свечи формируются ниже нижней опорной линии. Вход в шорт определён так, что открывается только после того, как две или более свечи формируются выше верхней опорной линии.

Двухбаровое подтверждение с каждой стороны

Двухбаровое подтверждение — это фильтр входа, который допускает сигнал только после того, как два последних завершённых бара оба удовлетворяют одному и тому же условию экстремума.

Правило стороны лонга требует, чтобы максимумы двух предшествующих баров оба находились ниже нижнего значения индикатора. Правило стороны шорта требует, чтобы минимумы двух предшествующих баров оба находились выше верхнего значения индикатора.

Тайминг, воздержание и ограничение выхода

Проверка триггера задана так, чтобы выполняться при появлении нового бара, а не на ещё формирующемся баре. Эта проверка на новом баре удерживает тесты двухбарового подтверждения только на закрытых барах.

Когда два закрытых бара не подтвердили экстремум, процедура остаётся в состоянии вне рынка. Этот явный исход без сделки входит в ту же процедуру, что и входы в лонг и в шорт.

Трейлинг-стоп задан как контроль после входа, который ограничивает уже открытую позицию. Трейлинг-стоп следует за благоприятной ценой, так что выход остаётся ограниченным на всём сроке жизни позиции.

Тесты двухбарового экстремума записаны так, чтобы их можно было закодировать как автоматизированную процедуру выставления ордеров.