Пробои по объёму последнего часа с выходом в первый час

Двухоконный overnight day-trade

Процедура открывает позицию в окне последнего часа одной кассовой сессии и закрывает её в окне первого часа следующей. Позиция — overnight day-trade: однонаправленный overnight long или overnight short.

Вход разрешён только в последний час. Выход обязателен в следующий первый час.

Первый и последний часы кассовой сессии

Первый и последний часы кассовой сессии рассматриваются как самые активные окна и по движению цены, и по торговому объёму.

В описанной индийской кассовой сессии первый час — 9:15-10:15, а последний час — 2:30-3:30 по местному времени. Та же логика двух окон представлена как переносимая на другие рынки.

Смещение сессии как направленный фильтр

Фильтр смещения сессии — чистая направленность дня, считываемая в последний час. День роста или с положительным смещением используется, чтобы искать лонги. День снижения или с отрицательным смещением используется, чтобы искать шорты. День узкого диапазона используется, чтобы сократить размер вдвое.

Два сетапа последнего часа и подтверждение объёмом

Заданы два сетапа последнего часа. Пробой узкого диапазона — это breakout или breakdown тесного дневного диапазона в последний час, берущийся только при объёме выше обычного. Пробой пивота — это пробой предыдущего swing high или swing low в последний час, также берущийся только при объёме выше обычного.

Подтверждение объёмом — бар объёма последнего часа, который превышает типичный объём конца дня в большинстве предшествующих дней. Больший объём рассматривается как более сильное подтверждение. Подтверждение объёмом фильтрует сетап, а не стоит само по себе.

Где должен стоять бар пробоя

Кандидатный бар пробоя должен стоять не менее чем на 3% от предыдущего закрытия. Расположение проверяется по 20- и 30-дневным простым скользящим средним и 20-периодному каналу Дончиана.

Два исторических примера кассовой сессии

8 December 2011 Jet Airways дала дневной breakdown узкого диапазона, пока лента и группа авиакомпаний были слабы. Шорт был взят в 14:30. Следующий первый час снижался на большом объёме.

15 December 2011 Jubilant Foodworks сняла верхний пивот на объёме выше обычного после четырёх дней снижения. Лонг был открыт после 14:30 на баре всплеска высокого объёма.