2012выпуск C0478-81
Постройте рабочий лист парного трейдинга из остатков и квантильных рангов
Рабочий лист парного трейдинга задаётся как одна процедура: подогнать базовые линии линейной регрессии по каждой ноге, перевести остатки и отношение спреда в квантильные ранги и удерживать линию сигнала спреда среднего ранга как порог воздержания.
- Прежде чем оценить свободный член и наклон, нужна колонка последовательного индекса, а эти коэффициенты подгоняются один раз на полном лукбэке, отдельно для доходностей и для накопленных доходностей.
- Каждый остаток — это наблюдаемое значение минус подогнанная линия свободного члена и наклона, а формулы регрессии и остатков должны покрывать полный диапазон выборки.
- Квантильный анализ ранжирует каждое наблюдение как долю выборки, которая меньше или равна ему, и то же преобразование применяется к доходностям, остаткам и отношению спреда.
- Линия сигнала спреда — это константа 0.5, скопированная по всей выборке. Построение графика и дополнительные проверки того, торгуема ли пара, отложены.
Один рабочий лист, одна процедура
Парный трейдинг — это процедура с двумя ногами, которая превращает построенный спред в правила входа, выхода и отсутствия сделки. Рабочий процесс архива строит этот спред, подгоняя базовую линию линейной регрессии по каждой ноге, выделяя остатки, ранжируя ряды и удерживая постоянную линию среднего ранга как порог решения.
Редакторское примечание: TradersWeek рассматривает эти шаги как одну проверяемую процедуру, чтобы вход, выход и воздержание можно было задать вместе. Это прочтение — редакторское и не приписывается архиву.
Проиндексируйте лукбэк, прежде чем подгонять
Прежде чем оценить свободный член и наклон для расчётов остатков, нужна колонка последовательного индекса. Свободный член и наклон оцениваются один раз на полном лукбэке, отдельно для доходностей и для накопленных доходностей.
Линейная регрессия используется здесь как подогнанная базовая линия свободного члена и наклона, которая выделяет остатки из доходностей и из накопленных доходностей.
Выделите остатки на полном диапазоне выборки
Каждый остаток — это наблюдаемое значение ряда минус подогнанная линия свободного члена плюс наклон в этом наблюдении. Остатки считаются отдельно для доходностей и для накопленных доходностей.
Формулы регрессии и остатков должны охватывать весь введённый диапазон данных, иначе рабочий лист не работает как задано. Полный диапазон выборки — это полное окно лукбэка, которое формулы свободного члена, наклона, остатка и ранга должны покрывать вместе.
Ранжируйте доходности, остатки и отношение спреда
Ряды доходностей преобразуются во входы графика ранжированием каждого наблюдения как доли выборки, которая меньше или равна ему. Квантильный анализ — это данное ранговое преобразование.
То же ранговое преобразование «меньше или равно» применяется к остаткам доходностей и к остаткам накопленных доходностей.
Отношение спреда — это периодическая доходность одного ряда, делённая на периодическую доходность другого. Ряд спреда — это отношение доходностей одной ноги к доходностям другой ноги. График спреда использует то же полновыборочное ранговое преобразование, применённое к этому отношению доходностей.
Удерживайте линию сигнала спреда среднего ранга
Линия сигнала спреда — это постоянный ориентир среднего ранга, используемый как порог решения на ранжированном спреде. Требуемый набор формул завершается копированием константы 0.5 по всей выборке.
Редакторское примечание: TradersWeek трактует эту линию среднего ранга как явный порог воздержания. Эта интерпретация — редакторская и не приписывается архиву.
Ранги остатков BA–GE, ранг спреда и сигнальная линия 0.5
Ранги квантилей считаются через COUNTIF по полной выборке G10:G118 / H10:H118 (и соответствующим диапазонам остатков и спреда). Свободные члены и наклоны регрессии в J9:M9 оцениваются на том же полном окне, затем применяются построчно. Красные ячейки в исходнике — отрицательные значения со знаком.
Что этот выпуск оставляет за рамками
Построение графика и дополнительные проверки качества того, торгуема ли пара, отложены до более позднего выпуска.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрами
- 1989Квантили пути против чистой доходности для режимов индексной скорости
- 1992Процентильные стопы от открытия для гэпов той же сессии
- 1995Читать одну позицию в акциях на совместной карте режима доходности
- 2012Постройте рабочий лист парного трейдинга из остатков и квантильных рангов
- 2015Построение среднего, медианы и моды по упорядоченным ценам