Классифицируйте momentum, velocity или volatility до свинг-сигнала

Сначала классифицируйте состояние

Исторический рабочий процесс представляет анализ прайс-экшен как начинающийся с идентификации рыночного состояния. Архив описывает шесть основных состояний фондового рынка, и каждый из этих более широких режимов содержит несколько торговых состояний.

Свинг-трейдерам предписывается различать momentum, velocity и volatility внутри этого режима. Цель — искать акции, которые движутся с momentum или velocity, и избегать volatility-action.

Как выглядит momentum-run

Momentum-run — это резкое направленное движение с непостоянной энергией, неравномерным объёмом и частыми свечами resting-day или короткими консолидациями. Обычно оно появляется в условиях умеренного тренда или торгового диапазона.

Resting-day-candle формируется на максимуме предыдущего дня или рядом с ним и рассматривается как паттерн продолжения. Её приводят как причину того, что momentum-run может длиться дольше, чем velocity-run, потому что эти паузы смягчают угол подъёма.

Стопы на momentum-run описываются как требующие ежедневного пересмотра и подтягивания вверх для защиты прибыли. Их не ставят так же тесно, как стопы velocity-run, потому что дни отдыха и перекрывающиеся свечи иначе могут вынудить ранний выход. Такие движения, как говорится, длятся от нескольких дней до более чем недели.

Как выглядит velocity-run

Velocity-run — это внезапное движение, в котором энергия цены и объёма ускоряется совместно. Последовательные свечи обычно удлиняются и редко перекрываются, а свеча нового дня часто начинается на предыдущем закрытии или рядом с ним.

Объём, как говорится, растёт постепенно вместе с ценой или впереди неё. Падение объёма при продолжающемся росте цены рассматривается как fading-volume-pattern и предупреждение о раннем выходе из-за риска фиксации прибыли. Движение обычно заканчивается high-frequency-trading-exhaustion или этим fading-volume-pattern.

Как участие может изменить движение

Акции описываются как часто начинающиеся в momentum-run и позднее переходящие в velocity-run по мере изменения участия. Модель eight-levels-of-market-participants ставит институциональных инвесторов с более длинным горизонтом первыми, институциональных трейдеров с коротким горизонтом следующими, а высокочастотные фирмы — обычным источником финального дня с большим объёмом.

Читайте энергию на bicolored-volume-histogram

Bicolored-volume-histogram представлен как предпочтительное считывание энергии для более быстрого и надёжного отличия действия velocity, чем одноцветное отображение объёма.

Свечи неполны без состояния

Входы по свечам и индикаторам рассматриваются как неполные, если трейдер не может также классифицировать, находится ли цена в momentum-run, velocity-run или volatility-action. Volatility-action описывается как зона профессионального избегания, потому что эти паттерны порождают хлыстовые сделки.