Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода

Что выдаёт рабочий процесс

Один алгоритм только по цене может выдавать сигналы на покупку и продажу по акциям, биржевым фондам, фьючерсам и валютным парам. Краткосрочные сетапы берутся из внутридневных или дневных данных, а долгосрочные — из недельных. Внутридневные сигналы задаются на пяти фиксированных барах: 15, 30, 60, 120 и 240 минут.

Выход системы — сигнал: инструкция войти, выйти или остаться в стороне. В терминах этой статьи это делает рабочий процесс mechanical-trading-system, полным и повторяемым набором правил входа, выхода и воздержания, которые применяются одинаково каждый раз, когда появляются входные данные. rule-based-entry — заранее заданное условие, которое выдаёт инструкцию купить, продать или остаться в стороне на основе состояния рынка и ограничений исполнения, а не дискреционного суждения.

Что выбирают до запуска скана

До запуска скана пользователь выбирает рынок, таймфрейм, бычий или медвежий уклон и то, должен ли искомый сигнал быть prebuy или presell. Торговую вселенную можно сузить по подкатегории, ценовым ограничениям и фильтру минимального объёма.

Ступенчатые стопы приходят уже с прописанными выходами

prebuy — это выставленная заранее цена длинного входа, которая ещё не торговалась и размещается как buy-stop. presell — это выставленная заранее цена короткого входа, которая ещё не торговалась и размещается как sell-stop. В этом рабочем процессе prebuy или presell — это цена ступенчатого стопа, которая на момент последнего обновления скана ещё не была достигнута.

Каждый ступенчатый сигнал упакован вместе с защитным стопом и более чем одним уровнем фиксации прибыли, поэтому выход задан вместе со входом. holding-period — время, в течение которого позиция остаётся открытой после срабатывания правила входа системы. Редакторское прочтение: пакет написан под этот holding-period, поэтому трейдера не просят изобретать выход после появления сигнала.

Согласование таймфреймов при поиске шортов

Нисходящий поиск шортов ранжирует слабые сектора, затем отрасли внутри этих секторов, затем самые слабые бумаги для сигналов presell. Бумагу можно считать более сильным кандидатом на короткую позицию, когда дневной presell совпадает с медвежьими показаниями на более коротких барах и на недельном таймфрейме. time-frame-alignment — это эта проверка: согласуются ли более короткие и более длинные бары, прежде чем сигнал считают подтверждённым.

Редакторская рамка: процедура следует преобладающему тренду на протяжении holding-period, а не прогнозирует разворот; в этом смысле здесь используется momentum-strategy.

Календарь прошлых меток

Прошлые метки покупок и продаж можно просматривать в календаре дневной и недельной истории по рынку или по одному инструменту. Редакторское прочтение: календарь нужен, чтобы разобрать, как mechanical-trading-system уже разметил ленту. Он не заменяет пустой скан и не является поводом писать новое правило на месте.