Skip to main content
Дорожка Trend following
26 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0774-77

Недельные сигналы медвежьего рынка и шока как механическая процедура

Недельный график Standard & Poor's 500 за период с 1992 по 2011 год отображает сигнал медвежьего рынка и предупреждение о шоковом событии как состояния под ценой. Редакторское прочтение: продавать, стоять в стороне и повторно входить становятся проверяемыми в учебных целях только как единый набор правил, который просматривается после каждого закрытия пятницы.

  • Условие — это связанный набор факторов, который даёт покупку, продажу или предупреждение, согласованные с историей цены над ним.
  • Сигнал медвежьего рынка — это устойчивое состояние продажи под графиком в расчёте на ожидаемое серьёзное снижение. Когда это условие заканчивается, recovery-mode становится механическим окном повторного входа.
  • Предупреждение о шоковом событии — это weekly-percentage-drop более чем на 4.5 процента, проверяемый один раз на бар в рамках mechanical-weekly-review после закрытия пятницы.
  • Краткоживущие состояния продажи 2011 года, которые развернулись в течение одной или двух недель, рассматриваются как допустимые интервалы стояния в стороне, а не как сбои правил, потому что повторный вход остаётся доступным, если снижение не продолжается.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend following168 разборовRule-based entry292 разбораMechanical trading system322 разбора

Два состояния под ценой на одном недельном графике

Недельный график Standard & Poor's 500 за период с 1992 по 2011 год используется для отображения двух состояний под ценой: сигнала медвежьего рынка и предупреждения о шоковом событии.

Сигнал медвежьего рынка — это нанесённое на этот недельный график индекса состояние продажи. Оно отмечает, когда режим серьёзного снижения считается активным. Предупреждение о шоковом событии — это отдельный нанесённый алерт о резком отрицательном недельном ценовом шоке. Оно используется как раннее предупреждение, а не как завершённый вердикт по тренду.

Недельная траектория S&P 500, 1992–2012

Недельный S&P 500 с начала 1992 по печать 3 February 2012, снятый с площадного графика StockFinder. Трейдер должен увидеть два долгих снижения, на которых стояли в стороне, после пиков late-2000 и early-2008, минимум March 2009, повторный вход April 2009 и краткие выходы 2011, которые не стали третьим обвалом. Уровни индекса — визуальные отсчёты по напечатанной шкале; 666, 853 и 1312.89 — цифры, которые указывают статья и рамка последней печати.
Недельный S&P 500 с начала 1992 по печать 3 February 2012, снятый с площадного графика StockFinder. Трейдер должен увидеть два долгих снижения, на которых стояли в стороне, после пиков late-2000 и early-2008, минимум March 2009, повторный вход April 2009 и краткие выходы 2011, которые не стали третьим обвалом. Уровни индекса — визуальные отсчёты по напечатанной шкале; 666, 853 и 1312.89 — цифры, которые указывают статья и рамка последней печати.S&P 500 · Weekly · 1992-01-01T00:00:00.000Z по 2012-02-29T00:00:00.000Z

Исходная ось Y помечена как нелинейная, поэтому неразмеченные уровни округлены до ближайших десяти пунктов индекса. 50-недельная и 100-недельная скользящие средние и красные/жёлтые полосы условий не превращены в дополнительные ряды. Флаги шоковых событий в статье — это падение на 4.5 процента от недели к неделе, а не ценовой уровень на этом графике.

К чему сводится условие

Условие — это связанный набор входных данных правил, который сводится к одному выходу: покупке, продаже или предупреждению. В этом кейсе эти выходы согласованы с историей цены над нанесённым состоянием.

Сигнал медвежьего рынка и recovery-mode

Условие медвежьего рынка представлено как устойчивое состояние под графиком. Оно отмечает ожидаемое серьёзное снижение. Когда это условие заканчивается, окончание рассматривается как начало окна повторного входа recovery-mode.

Датированные состояния продажи в кейсе включают December 2001, January 2008, 2 September 2011 и 7 October 2011.

Датированные состояния окончания медвежьего рынка в кейсе включают May 2003 и April 2009. Окончание April 2009 наступило через пять недель после минимума March 2009.

Предупреждение о шоковом событии

Обнаружение шокового события задано как недельное закрытие более чем на 4.5 процента ниже закрытия предыдущей недели. Этот weekly-percentage-drop использует процентное изменение цены без объёма или других индикаторов.

Одна проверка по закрытию пятницы

Процедура mechanical-weekly-review назначена после закрытия пятницы, чтобы правило weekly-percentage-drop можно было проверить один раз на бар. Эта фиксированная проверка по закрытию пятницы превращает вход, выход и воздержание в одну повторяемую процедуру.

Краткоживущие состояния продажи 2011 года, которые развернулись в течение одной или двух недель, рассматриваются как допустимые интервалы стояния в стороне, а не как сбои правил, потому что повторный вход остаётся доступным, если снижение не продолжается.

Редакторское прочтение интервалов стояния в стороне 2011 года

Редакторское прочтение: эти короткие состояния продажи 2011 года удерживают продажу, стояние в стороне и повторный вход внутри одной и той же процедуры. Архив представляет их как часть исторического рабочего процесса, а не как прогноз более позднего рынка.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
26 из 38 в дорожке «Trend following»
20138-9 с.Дальше про «Trend following»Неделя ставок 2013 года как упражнение на выход с приоритетом структурыСначала классифицируйте рыночную структуру как волатильную, трендовую, диапазонную, сильно движущуюся или дрейфующую с малым импульсом — и только после этого применяйте любую технику.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1986Книга Marshall Wave собирается по одной подтверждённой позиции за раз
  2. 1987Проверка оператора, когда две системы конфликтуют
  3. 1988Визуальным трендовым правилам нужна одна проверяемая процедура
  4. 1988Аудируйте правила тренда и пробоя, продаваемые без тестов
  5. 1992Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процента
  6. 1992Запишите план, затем дождитесь пересечения
  7. 1994Построение системы на скользящих средних из трёх правил
  8. 1995Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откату
  9. 1997Построение rainbow-charts повторным сглаживанием
  10. 1997Трёхлинейный прорыв как однопараметрический механический фильтр
  11. 2000Согласование тренда на вложенных горизонтах со стеком моментума
  12. 2001Когда уверенность отключает стоп
  13. 2001Цена должна подтвердить каждый сетап
  14. 2001Построение цветового стека из каждого lookback
  15. 2002Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессий
  16. 2004Откаты в тренде с пятидесятидневной средней и индексом относительной силы
  17. 2005Перекупленность стохастика как состояние трендового режима
  18. 2005Trend-following как одна проверяемая сигнальная процедура
  19. 2007Один чек-лист для входа, выхода и воздержания после смены рынка
  20. 2008Параллельные листинги и расходящееся трендовое поведение
  21. 2008Заголовки о восстановлении против правил тренд-режима
  22. 2008Построение внутридневной трендовой процедуры с подтверждающим закрытием, ретестом и запланированными выходами
  23. 2010Проектирование механической тренд-фолловинг системы, стопы и валидация
  24. 2010Торговый план, который задаёт вход, стоп, трейлинг и паузу вместе
  25. 2010Многогоризонтные циклические сигналы, трендовые фильтры и стопы
  26. 2012Недельные сигналы медвежьего рынка и шока как механическая процедура
  27. 2013Неделя ставок 2013 года как упражнение на выход с приоритетом структуры
  28. 2013Следование за трендом как одна тестируемая процедура
  29. 2013Чек-лист вето для форекс: тренд, экономика пары и смещение толпы
  30. 2015Правила RSI при 20-процентном трендовом фильтре
  31. 2015Правила входа и выхода по осциллятору с трендовым гейтом
  32. 2016Трендовый процесс против торговли с конечной целью
  33. 2017Золото как учебный класс для одной процедуры midterm-trend
  34. 2017FX-лонги по падающему ножу ждут разворота четырёхчасового тренда
  35. 2018Закрытая процедура для квартальных слотов ранга секторов
  36. 2018Рекурсивная медиана как общее состояние для трендовых правил
  37. 2020Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтр
  38. 2020Построение первого и второго входов по пересечению тренда
По областиТренд и возврат к среднему140 разборовПо году2012165 разборов
Все 168 разборов с записью «Trend following»
Тоже про «Trend following»5 разборов
1992Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процента2018Закрытая процедура для квартальных слотов ранга секторов2018Рекурсивная медиана как общее состояние для трендовых правил1988Визуальным трендовым правилам нужна одна проверяемая процедура1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма