Построение циклического режима по выровненным swing-волнам bandpass

Рабочий процесс архива сначала строит мультипериодное циклическое отображение по упорядоченным ценовым данным. Спектральный анализ — это банк фильтров, заданных по периодам, который прокрашивает каждый интересующий lookback, чтобы перекрывающиеся волны можно было сравнить сразу. Swing-chart — это карта фазы цикла, которая отмечает впадины и пики по периодам, чтобы выровненные свинги читались как условие графика.

Задайте полосу пропускания

Показание доминантного цикла — это период цикла, выделяемый, когда полосовой фильтр настроен на самую сильную повторяющуюся компоненту в упорядоченных ценовых данных. Двухполюсный bandpass с delta, равным 0.1, задан как полоса пропускания плюс-минус 10 процентов вокруг выбранного периода цикла.

Прокрасьте каждый интересующий период

Отображение swing-волн строится из массива этих полосовых фильтров. Вертикальная шкала равна периоду цикла. Впадины окрашиваются в синий. Пики окрашиваются в оранжевый.

Отображение описывается как размещение месячных волн ближе к короткопериодному концу и квартальных волн ближе к длиннопериодному концу. Столбцы полной высоты синего или оранжевого цвета интерпретируются как одновременное выравнивание волн на циклических впадинах или пиках.

Спроецируйте фазу на шкалу swing-позиции

Конструкция swing-позиции проецирует фазу доминантного цикла на шкалу от впадины минус-5 до пика плюс-5, которая в чистом цикле прочерчивает форму sine. Та же конструкция перебирает периоды фильтров от 12 до 60 после начального прогрева по числу баров и ограничивает снизу затухающую delta значением 0.1.

Добавьте оверлей рыночного режима

Циклические свинги трактуются как не автоматически торгуемые, потому что наклон тренда может затопить волну, как показано с September 2010 по February 2011. Сопутствующий оверлей рыночного режима представлен как слой решения, который выбирает трендовое либо swing-использование отображения волны.