Skip to main content
Дорожка Leverage control
8 / 9
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C1015-22

Сезонное окно Halloween с товарным оверлеем и контролем плеча

Архив описывает процедуру, которая покупает 1 октября и удерживает позицию до 1 мая следующего года, а затем сочетает это окно с фильтром входа по скользящей средней, товарным распределением и Leverage control. Редакторское прочтение: эти оверлеи следует оценивать как возможную смену режима, а не как простое масштабирование календарной ставки.

  • Архивная процедура покупает 1 октября и удерживает позицию до 1 мая следующего года.
  • Источник сочетает это окно с фильтром входа по скользящей средней и товарным распределением, включая равные веса волатильного товарного ETF и 2x Dow ETF.
  • Оба выбранных ETF описывались как способные к просадкам более 50% при индивидуальном удержании, и источник предупреждает, что плечо может увеличить будущие убытки, если сезонный паттерн не сохранится.
  • Редакторское прочтение: товарный оверлей и ограничение плеча следует оценивать как возможную смену режима, а не как простое масштабирование календарного окна.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаLeverage control70 разборовSeasonality analysis85 разборовSeasonal trading130 разборов

Процедура периода удержания

Архив описывает процедуру, которая покупает 1 октября и удерживает позицию до 1 мая следующего года. Редакторское прочтение: этот набор правил — Seasonal trading, где вход, удержание и выход проверяются как одна процедура.

Тест окна Halloween по S&P 500 с 2001 по 2010 год был приведён примерно на 7% против -1% для стратегии «купи и держи». Эта цифра — архивный контекст исторического рабочего процесса. Это не утверждение о более поздних периодах.

Товарный оверлей и равные веса

Источник сочетает сезонное окно с фильтром входа по скользящей средней и товарным распределением. Равные веса волатильного товарного ETF и 2x Dow ETF были представлены как способ снизить совокупную волатильность по сравнению с каждым фондом по отдельности.

Редакторское прочтение: Seasonality analysis — это то, как оценивается этот оверлей. Вопрос в том, меняют ли товарный сегмент и веса портфеля состав рынка вокруг окна, а не только масштабируют ту же календарную ставку.

Сделки в окне Хэллоуина в DBC и DDM

Семь удержаний October-to-May в товарной корзине (DBC) и в фонде 2x Dow (DDM). Единственный убыток — DDM в 2007-08, и DBC в тот же сезон перекрывает его с лихвой; 50-дневная скользящая средняя оставила портфель в кэше на всю осень 2008. Эти цифры — журнал сделок Wealth-Lab, напечатанный в источнике, а не считанные с ценового графика значения.
Семь удержаний October-to-May в товарной корзине (DBC) и в фонде 2x Dow (DDM). Единственный убыток — DDM в 2007-08, и DBC в тот же сезон перекрывает его с лихвой; 50-дневная скользящая средняя оставила портфель в кэше на всю осень 2008. Эти цифры — журнал сделок Wealth-Lab, напечатанный в источнике, а не считанные с ценового графика значения.DBC and DDM · October-May holds from 2007 through 2012 · 2007-10-02T00:00:00.000Z по 2012-05-02T00:00:00.000Z

Покупать только после October 1, когда закрытие выше 50-дневной скользящей средней; выход около May 1. Равные веса 50/50 и стартовый капитал $50,000. Сезонной сделки в 2008 нет.

Leverage control и границы просадки

Оба выбранных ETF описывались как способные к просадкам более 50% при индивидуальном удержании. Эпизод 2008 года приводился как убыток более 50% по S&P 500 и более 60% по товарному фонду.

Источник предупреждает, что плечо может увеличить будущие убытки, если сезонный паттерн не сохранится. Версия без плеча той же сезонной процедуры описывалась как примерно половина версии с плечом.

Редакторское прочтение: Leverage control — это ограничение такого увеличения до входа и на всём периоде удержания, а не прогноз, что окно Halloween повторится.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 9 в дорожке «Leverage control»
201419-19 с.Дальше про «Leverage control»Спокойная лента — это тест режима для trend-following, пар и плечаРастущая лента с низкой волатильностью делает направленные тренды более читаемыми и более устойчивыми, поэтому trend-following — это процедура удержания сделки, а не ожидание глубокого отката.
Все разборы дорожки · 9 разборов
  1. 1996Оцените сезонные окна S&P 500 перед использованием кредитного плеча
  2. 1998Объедините сезонные, электоральные правила и правила доходности в одну процедуру
  3. 1999Ступенчатая бета-экспозиция на индексных фондах с плечом
  4. 1999Механический тайминг как бюджет ошибок, а не история про альфу
  5. 2002Мультипликатор, маржа и дисциплина стопов на расчётных индексных мини
  6. 2008Окна урожая внутри переоценки товарного режима
  7. 2011Дейтрейдинг как неполный процесс принятия решений
  8. 2012Сезонное окно Halloween с товарным оверлеем и контролем плеча
  9. 2014Спокойная лента — это тест режима для trend-following, пар и плеча
По областиСезонность и режимы180 разборовПо году2012165 разборов
Все 70 разборов с записью «Leverage control»
Тоже про «Leverage control»5 разборов
1996Оцените сезонные окна S&P 500 перед использованием кредитного плеча2008Окна урожая внутри переоценки товарного режима1998Объедините сезонные, электоральные правила и правила доходности в одну процедуру2006Сезон штормов, погодные режимы на фьючерсах и размер контракта1987Сезонные товарные спреды как слоты портфеляSeasonality analysis