Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
34 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0112-17

Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы

Историческая оценка откладывала невидимые срезы в начале и в конце набора данных, прежде чем считать механическую торговую систему готовой. Walk-forward analysis и эти out-of-sample проверки всё равно рассматривались как неспособные гарантировать результаты реальной торговли.

  • Механическая торговая система считалась незавершённой, пока её не заставляли торговать периоды, скрытые от разработки, сначала в начале выборки, а затем в конце.
  • Одна схема откладывала первые 15 процентов набора данных и строила систему на оставшихся 85 процентах; другая разрабатывалась на первых 80 процентах и откладывала последние 20 процентов.
  • Большее число сделок в этих тестах на отложенных данных рассматривалось как делающее выводы о том, пригодна ли механическая торговая система к торговле, более достоверными.
  • Walk-forward analysis и pre- или post-out-of-sample тестирование рассматривались как неспособные гарантировать, что система будет зарабатывать в реальной торговле.
Записи этого разбора3 записи
System optimization85 разборовТекущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Проверка в начале выборки

Одна схема оценки откладывала первые 15 процентов набора данных для out-of-sample тестирования и строила механическую торговую систему на оставшихся 85 процентах так, как если бы этот более поздний срез был новой задачей.

Редакция: Держите оптимизацию системы внутри этих поздних 85 процентов. Первые 15 процентов — это период, который правилам не разрешено видеть, пока их строят.

Проверка в конце выборки

Вторая схема оценки ограничивала разработку первыми 80 процентами исходного набора данных и откладывала последние 20 процентов как ранее не виденные out-of-sample данные.

Редакция: Тот же предел действует в обратную сторону. Оптимизация системы может использовать только более раннее окно. Последние 20 процентов удерживаются, пока механическая торговая система уже не задана.

Что показали отложенные срезы

В out-of-sample проверке на первых 15 процентах внутридневная система на фьючерсах emini Russell дала гипотетическую прибыль на данных, скрытых от разработки. Сопровождающая кривая капитала описывалась как имеющая низкую просадку и без диких скачков.

В out-of-sample проверке на последних 20 процентах 10-летняя свинг-трейд система на emini Russell дала гипотетическую прибыль на данных, на которых её не разрабатывали и с которыми она ранее не сталкивалась.

Большее число сделок в этих тестах на отложенных данных рассматривалось как делающее выводы о том, пригодна ли механическая торговая система к торговле, более достоверными.

Редакция: Рассматривайте Walk-forward analysis как ещё одну проверку на отложенных данных в той же последовательности, а не как отдельный вид доказательства.

Капитал по закрытым сделкам после удержания последней пятой части выборки

Трейдер должен видеть длительный, в целом ровный подъём капитала по закрытым сделкам этой свинг-системы emini Russell на первых 320 сделках, затем пустую полосу, где удержаны последние 20 процентов 10-летнего файла. Долларовые уровни считаны с опубликованного графика по напечатанной шкале от -$20,000 до $120,000 против номера сделки.
Трейдер должен видеть длительный, в целом ровный подъём капитала по закрытым сделкам этой свинг-системы emini Russell на первых 320 сделках, затем пустую полосу, где удержаны последние 20 процентов 10-летнего файла. Долларовые уровни считаны с опубликованного графика по напечатанной шкале от -$20,000 до $120,000 против номера сделки.E-mini Russell futures · Swing trades · 2001-10-31T00:00:00.000Z по 2011-11-01T00:00:00.000Z

Разработка использовала только первые 80 процентов интервала 31 October 2001–1 November 2011. Извлечённый растр не разрешает линию внутри зарезервированной полосы, поэтому эти сделки опущены, а не угаданы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
34 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
201250-54 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Проектирование торговой системы с опорой на личностьОцените, как вы думаете, учитесь и работаете, прежде чем перенимать тактики, иначе план может не соответствовать вашей личности или доступному вниманию.
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201281 разбор
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
1990Построение конструкционного слоя механической торговой системыSystem optimization1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forwardSystem optimization1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правилSystem optimization1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системыSystem optimization1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системыSystem optimization