Skip to main content
Дорожка Fast Fourier Transform
15 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C1061

Двухэтапный кейс по анализу рыночных циклов

Пригодное для рынка быстрое преобразование Фурье зависело от отдельного этапа предобработки, затем самого преобразования, затем сравнения с другим явным эталоном Фурье. Исторический программный кейс показывает, как этот рабочий процесс был разделён и позднее адаптирован как пользовательское исследование.

  • Пригодному для рынка быстрому преобразованию Фурье требовался отдельный этап предобработки до самого преобразования.
  • Один соавтор запрограммировал преобразование, а другой — подготовительную обработку, которая должна была выполняться первой.
  • Готовую процедуру адаптировали как пользовательское исследование, чтобы оценку цикла можно было сравнить с исследованием Фурье, уже встроенным в то же программное обеспечение.
  • Редакторское прочтение: спектральный анализ — это именно этот двухэтапный рабочий процесс, а не одно только преобразование.
Записи этого разбора3 записи
Fourier analysis14 разборовТекущая дорожкаFast Fourier Transform17 разборовSpectral analysis24 разбора

Кейс вкратце

Практик, который уже запрограммировал быстрое преобразование Фурье на Fortran в рамках студенческого инженерного проекта, позднее переписал это исследование на BASIC для использования на персональном компьютере.

Пригодная для рынка версия по-прежнему требовала отдельного этапа предобработки в дополнение к расчёту преобразования. Две эти части не были взаимозаменяемыми.

Подготовка должна была выполняться первой

Реализация была разделена. Один соавтор, имевший докторскую степень по математике, запрограммировал преобразование. Другой запрограммировал предобработку данных, которая должна была выполняться первой.

Эта подготовительная обработка упорядоченного ряда рассматривалась как отдельный этап. Быстрое преобразование Фурье применялось только после её завершения.

Пользовательское исследование и встроенное сравнение

Готовую процедуру адаптировали для запуска как пользовательского исследования в раннем программном обеспечении технического анализа для персональных компьютеров, которое принимало программы на BASIC.

Авторы сочли свою процедуру быстрого преобразования Фурье более точной, чем исследование Фурье, уже встроенное в это программное обеспечение. Их пригласили представить работу на пользовательском семинаре.

Материал, подготовленный для реализации Фурье, был повторно использован в первом номере периодического издания по техническому анализу, выпуск которого был приурочен к распространению на этом семинаре.

Как читать сравнение

Редакторское примечание: архив фиксирует суждение относительно явного встроенного эталона Фурье, а не современный тест. Полезный методический урок — порядок работы. Подготовьте упорядоченный ряд цены, объёма или ширины рынка, оцените частотный состав на заявленном интервале дискретизации и lookback, затем сравните это показание цикла с другим заявленным эталоном Фурье.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 16 в дорожке «Fast Fourier Transform»
201522-22 с.Дальше про «Fast Fourier Transform»Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагомСтупенчатое изменение цены имеет отклик в области Фурье, который спадает как величина, обратная частоте, совпадая со спектром розового шума.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1982Построение спектров FFT для выбора длины циклических фильтров
  2. 1988Циклические модели Фурье ломаются на крупных свингах
  3. 1988Построение фильтров скользящих средних по быстрому преобразованию Фурье цены
  4. 1989Поэтапная конструкция Fast Fourier при ограничениях памяти
  5. 1993Построение входных данных прогноза с помощью скользящих средних, преобразований Фурье и межрыночных спредов
  6. 1994Предобработка цен, чтобы пики Фурье задавали длины скользящих средних
  7. 1994Построение спектра мощности FFT в электронной таблице по дневным ценам
  8. 1994Построение спектров доминирующего цикла с предобработкой FFT
  9. 1994Построение размеченных длин циклов из спектров FFT
  10. 1999Реконструкция Fast Fourier Transform не является инструментом walk-forward решений
  11. 1999Walk-forward построение Фурье по концевой точке как механическая процедура того же дня
  12. 2002От спектра мощности к окнам индикаторов
  13. 2003Оценка endpoint Fast Fourier Transform с механическими правилами walk-forward
  14. 2004Построение сигнала и шума из рыночных волновых форм
  15. 2012Двухэтапный кейс по анализу рыночных циклов
  16. 2015Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагом
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году201281 разбор
Все 17 разборов с записью «Fast Fourier Transform»
Тоже про «Fast Fourier Transform»5 разборов
1982Построение спектров FFT для выбора длины циклических фильтровFourier analysis1994Построение спектра мощности FFT в электронной таблице по дневным ценамFourier analysis1994Построение размеченных длин циклов из спектров FFTFourier analysis2002От спектра мощности к окнам индикаторовFourier analysis1988Построение фильтров скользящих средних по быстрому преобразованию Фурье ценыFourier analysis