Проектирование механической системы: стратегия, сигналы и размер

Одна процедура, три модуля

Торговую систему можно задать как один алгоритм, который согласовывает три подсистемы: направленную стратегию, модуль сигналов и правило размера позиции. В употреблении этого архива такая единая процедура — механическая торговая система. Она включает выбор не торговать.

Стратегия — это постоянная оценка ожидаемого режима. Это может быть «тренд» или «нет тренда», либо квалифицированное по волатильности состояние бычье, медвежье или нейтральное, считываемое на одном или нескольких временных горизонтах. Система сигналов — это набор правил, который отмечает входы и выходы. Размер позиции — это число акций, контрактов или лотов, которое следует из правила размера.

Комбинации стратегий в заданный момент

Пересечение трёх оценок рыночных условий с тремя временными горизонтами даёт 27 комбинаций стратегий в заданный момент.

Если каждое из состояний «бычий», «нейтральный» и «медвежий» считать обычным или волатильным, получается шесть типов рынка. Сочетание этих типов с двумя временными горизонтами даёт 36 стратегий.

Сведение рыночного состояния к «тренд / нет тренда» на трёх временных горизонтах даёт восемь стратегических комбинаций. Два состояния и два временных компонента дают четыре сценария короткого горизонта.

Сигналы, согласованные со стратегией

Модули сигналов можно сгруппировать как пробои уровней и каналов, события волатильности или паттернов, события индикаторов перекупленности/перепроданности и пересечения линий, а также трейлинговые правила следования за трендом.

Сигналы входа и выхода, которые противоречат выбранной направленной стратегии, игнорируются, а не исполняются. Это требование — фильтр совместимых сигналов.

Ограниченный размер, который можно пересмотреть

Размер позиции — это число акций, контрактов или лотов, заданное из соотношения риск-доходность, а не из последнего изменения цены. Его можно пересчитать, когда меняется оценка ситуации с трендом.

Соотношение риск-доходность — это ограничение до входа. Максимально допустимый убыток и риск на единицу могут зафиксировать ограничение размера на сделку до входа независимо от используемой стратегии, модуля сигналов или графического паттерна.

Определение размера позиции по волатильности корректирует число единиц или торговый временной горизонт, когда меняется оценка волатильности или ситуация с трендом, чтобы экспозиция оставалась ограниченной. Если волатильность вызывает опасения, можно изменить торговый временной горизонт или настройки индикатора вместо переписывания модуля сигналов.