2012выпуск C1231-38
Тест импульса, коррекции и стопа 61.8% по недельному закрытию
Этот кейс учит эксперименту по недельному закрытию: свинг, который остаётся внутри 61.8% предыдущего пятиволнового импульса, остаётся коррекцией, а недельное закрытие за этой линией переквалифицирует старый тренд как завершённый, чтобы скользящий стоп 61.8% мог сопровождать следующий импульс.
- Пятиволновой импульс называет доминирующий тренд на размечаемом таймфрейме. Трёхволновая коррекционная модель считается незавершённой, пока она не будет полностью перекрыта.
- Завершённые контртрендовые свинги в недельной выборке S&P 500 укладывались в диапазон от 38.2% до 61.8% предыдущего импульса. Лишь шесть из 29 превысили 61.8%, поэтому недельное закрытие за этой линией трактуется как сигнал смены тренда.
- После этого сигнала скользящий стоп подтягивается к 61.8% новейшего трендового свинга или завершённой пятиволновой последовательности, и нарушением считается только недельное закрытие.
- Разметка импульсных волн позволяет держать этот стоп на всём пятиволновом снижении, а не выходить на каждом завершённом пятиволновом участке; в иллюстрации с 2007 по 2009 это оставляло шорт на месте до конца снижения.
Как называют импульс и коррекцию
Пятиволновые импульсные структуры используют, чтобы назвать доминирующий тренд на размечаемом таймфрейме. Их описывают как быстро разворачивающиеся при слабом встречном сопротивлении.
Трёхволновые коррекционные структуры считают затруднёнными и чаще более боковыми, чем полностью противоположными тренду. Их трактуют как свидетельство того, что прежде доминировавший тренд всё ещё сохранён.
Когда коррекция завершена, её считают полностью перекрытой, после чего доминирующий тренд возобновляется. Каждый свинг классифицируют либо как импульсный, либо как коррекционный.
Почему недельная линия стоит на 61.8%
На недельном графике S&P 500 протяжённостью около 17 лет начиная с 1996 года завершённые контртрендовые свинги, достаточно крупные, чтобы появиться на этом масштабе, отмечались в диапазоне от 38.2% до 61.8% непосредственно предшествующего трендового участка.
В этой недельной выборке из 29 контртрендовых движений лишь шесть превысили откат 61.8% предыдущего импульса. Этот подсчёт служит основанием трактовать закрытие за 61.8% отдельного трендового участка как сигнал смены тренда.
Механические правила используют только недельные закрытия. Они разворачиваются, когда любое трендовое движение перекрыто более чем на 61.8% по недельному закрытию, и сопровождают новое движение стопом на откате 61.8%. Нарушение 61.8% засчитывается только по недельному закрытию, а не по внутринедельному принту.
Недельные закрытия S&P 500, июнь 2007 — май 2008
Точки — приблизительные недельные закрытия, оцифрованные с нанесённой линии и округлённые до ближайших пяти индексных пунктов. Исходное исследование использует только недельные цены закрытия; растр не поддерживает тиковую точность.
Как держать стоп на всём импульсе
В октябре 2007 года откат более 61.8% последнего восходящего участка трактовался как сигнал шорта. Затем использовался скользящий стоп 61.8%, пока другой трендовый свинг не был перекрыт более чем на 61.8%.
Нисходящие пятиволновые структуры в конце 2007 и начале 2008 года трактовались как свидетельство того, что доминирующий тренд на этом графике развернулся вниз. Разметка импульсных волн позволяет держать стоп на 61.8% всего пятиволнового снижения, а не выходить на каждом завершении пятиволновки; в иллюстрации с 2007 по 2009 это оставляло шорт на месте до конца этого снижения.
На росте от минимумов 2009 года та же конструкция скользящего стопа 61.8% описывается как удерживающая лонг почти на всём ходе от 800 до 1300, с большим числом ложных сигналов на нерешительном отрезке 2011 года.
Все разборы дорожки · 12 разборов
- 2001Внутренние подсчёты импульсной волны как фильтр кейс-стади
- 2006Выходы из тренда волны 3 с помощью вил, каналов и Фибоначчи
- 2006Четырехногий разворот Фибоначчи как контрольная точка импульсной волны
- 2010Незавершенная пятая волна заблокировала счет второй волны
- 2010Запишите резиночный лонг до исполнения
- 2011Трейл 5% не может сказать, жива ли ещё разметка impulse-correction
- 2012Подсчёт волн как контекст перед торговыми сетапами
- 2012Тест импульса, коррекции и стопа 61.8% по недельному закрытию
- 2013Когда волновые шаблоны не срабатывают при momentum-override
- 2013Поздний моментум — пятиволновая ловушка настроений
- 2019Подсчёт последовательных импульсов после шока производительности
- 2020Волновая разметка и цели Fibonacci как фальсифицируемый торговый план