Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении

Что процесс может проверять

trading-systems-decision-process — сквозная процедура, которая превращает наблюдаемое состояние рынка во вход, выход или воздержание. Непредвиденные макроэкономические, политические события и шоки находятся вне этого процесса. Проверяемый вопрос — сможет ли цена удержаться выше ранее протестированной верхней границы или от неё откатиться.

По состоянию на 30 April 2012 фонд акций широкого рынка дважды не смог закрыться выше 160 и после многолетнего роста от зоны 80 снова приближался к тому же потолку. Восьмилетний промежуток между повторяющимся полом зоны 80 и потолком 160 рассматривается как свидетельство сопротивления, поэтому третий подход изучается по дням перед предыдущими пиками, а не предполагается как пробой.

Зона 80 — поддержка, ранее протестированная нижняя ценовая область, где снижения неоднократно останавливались. Зона 160 — сопротивление, ранее протестированная верхняя ценовая граница, выше которой рынок не смог удержаться.

Инвентаризируйте дни перед предыдущими пиками

Дневные ценовые колебания и торговый объём — основные входы правил, по которым судят, формируется ли медвежий режим у этой границы.

В 200 сессиях перед закрытием 24 March 2000 на 153.56 за кластерами дней снижения mid-1999 последовал убыток 3.91 процента 4 January 2000, после чего развился многолетний медвежий рынок.

В 200 сессиях после закрытия 9 October 2007 на 156.48 повторяющиеся дни снижения на 2 процента и более сопровождали сползание к 128, а попытки отскока редко возвращали самый недавний пик. После отметки 10 March 2008 вблизи 128 дневные коррекции редели во время роста 15.05 длительностью 50 сессий, пока более поздний пробой не унёс цену к 120.99 15 July 2008.

Подтверждайте принятие объёмом и ценой

Volume-price-analysis — это чтение дневных ценовых колебаний вместе с торговой активностью, чтобы судить, принимается граница или отвергается.

Корреляция volume-price составила 0.504 на протяжении 140 сессий к максимуму 16 July 2007 вблизи 154.83, затем сменилась на -0.601 на следующих 160 сессиях, когда активность росла при последующем падении цены. Этот разворот — volume-price-divergence, отрезок, на котором цена и активность движутся в противоположных направлениях; он используется как пункт чеклиста раннего предупреждения.

В окне late-2011 to early-2012 10-дневная средняя объёма оставалась вялой при росте цены, с обратной корреляцией -0.733. Одни лишь кластеры дней снижения не подтверждают медведя, потому что это могут быть просадки бычьего рынка, которые наказывают преждевременные выходы и затем замораживают продажи, когда начинается настоящий пробой.

Редакция: прокол потолка не считается настоящим пробоем, пока volume-price-analysis не покажет, что граница принимается, а не отвергается.

Не допускайте память о дне краха к правилам

Крупные однодневные убытки могут оставлять скрытые эмоциональные шрамы, которые позже смещают участников к более агрессивным продажам, поэтому психологическое правило должно не давать этой памяти становиться сигналом входа или выхода. trading-psychology-process — правило, которое не даёт скрытой памяти о прошлых убытках диктовать размер, момент или отказ от действия.

checklist-process — предторговая последовательность, которая делает правила входа, выхода и неучастия проверяемыми как одну процедуру. Редакция: на этом третьем подходе письменный go or no-go полон только тогда, когда предыдущие не удержанные потолки инвентаризированы, volume-price-analysis оценил принятие или отвержение, а память о дне краха не подменила эти правила.