2012выпуск C1340-47
Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоем
Pocket-pivot — это ранний вход по правилам внутри конструктивной базы либо покупка на продолжение после того, как акция уже удалена от предыдущей базы. Эта архивная статья представляет объёмную сигнатуру, карман скользящей средней и условия воздержания как одну историческую процедуру.
- Pocket-pivot находит покупаемый пивот внутри конструктивной консолидации незадолго до последующего выхода в зону новых максимумов либо служит покупкой на продолжение после того, как акция уже удалена от предыдущей базы.
- Объёмная сигнатура требует, чтобы объём этого дня превышал объём каждого дня снижения за предыдущие 10 торговых дней; более ранние дни роста по объёму в этом окне из сравнения исключаются.
- Кандидаты ограничены фундаментально сильными именами-лидерами в конструктивных базах. Широкая и рыхлая база либо подъём, слишком сильно удалённый от 10-дневной скользящей средней, является условием воздержания, а не валидным pocket-pivot.
- Контекст относительной силы входит в набор правил: та же сигнатура считается сильнее, когда акция держится лучше, чем NASDAQ Composite или S&P 500.
Что такое pocket-pivot
Pocket-pivot определяется как ранняя сигнатура пробоя базы, которая находит покупаемый пивот внутри конструктивной консолидации незадолго до последующего выхода в зону новых максимумов. Та же ценово-объёмная сигнатура может использоваться и как continuation-pocket-pivot после того, как акция уже удалена от предыдущей базы.
Pocket-pivot предназначен для того, чтобы предвосхитить более поздний стандартный пробой, а не заменить его.
Объёмная сигнатура и карман скользящей средней
Правило объёма для дня pocket-pivot требует, чтобы объём этого дня превышал объём каждого дня снижения за предыдущие 10 торговых дней. Более ранние дни роста по объёму в этом окне из сравнения исключаются. Это сравнение и есть объёмная сигнатура.
Pocket-pivot должны возникать на ценовых движениях, которые отталкиваются от 10-дневной скользящей средней или проходят сквозь неё. 50-дневная и 200-дневная средние также используются как уровни локализации в примерах восстановления или продолжения. Эти средние и есть карман скользящей средней: точный уровень отталкивания или пересечения, который локализует бар pocket-pivot.
Конструктивные базы и условия воздержания
Процедура ограничивает кандидатов фундаментально сильными именами-лидерами в конструктивных базах. Конструктивная база — это плотная, упорядоченная консолидация, недельные закрытия и признаки аккумуляции которой поддерживают предпосылку, что крупные покупатели набирают позицию перед последующим пробоем на новые максимумы.
Широкие и рыхлые базы считаются более склонными к неудаче. Такие паттерны являются условиями воздержания, а не валидными pocket-pivot. Ценовой подъём, слишком сильно удалённый от 10-дневной скользящей средней, также исключается как корректный pocket-pivot, даже если на том же графике появляются другие бычьи события, например гэп на отчёте.
Дневная последовательность Deckers Outdoor
В дневном случае Deckers Outdoor 2010 года один pocket-pivot сформировался, когда цена поднялась от 10-дневной и 50-дневной средних. Более поздний pocket-pivot сформировался, когда цена прошла вверх сквозь 10-дневную среднюю. Через три дня после этого второго пивота акция открылась гэпом на новые максимумы.
Последовательность восстановления Priceline.com
После снижения на 36.7% чуть более чем за пять недель восстановление Priceline.com показало первый pocket-pivot сквозь 50-дневную среднюю на квалифицирующей объёмной сигнатуре. Второй pocket-pivot сформировался через три дня сквозь 200-дневную среднюю. Более поздний гэп вверх на сильном покупательском объёме появился примерно через один месяц после этого второго пивота.
Контекст относительной силы
Контекст относительной силы входит в набор правил. Pocket-pivot внутри акции, которая держится лучше, чем NASDAQ Composite или S&P 500, считается сильнее той же сигнатуры в имени, которое ведёт себя более хаотично, чем рынок.
Редакционное прочтение рабочего процесса
Редакция TradersWeek: архив описывает исторический рабочий процесс, а не текущий прогноз. Применимый урок — порядок проверок. Сначала идут контекст акции-лидера и конструктивная база. Затем — объёмная сигнатура и карман скользящей средней. Удаление от 10-дневной средней, широкая и рыхлая база и более слабый фон относительной силы — причины ждать или пропускать, а не форсировать pocket-pivot.
Все разборы дорожки · 19 разборов
- 1989Объёмно-ценовые боксы T-bond и отложенная прямоугольная вершина
- 1990Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксов
- 1990Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёму
- 1996Построение входов по пересечению средней с подтверждением объёмом
- 1996Построение четырёх барных состояний MFI из диапазона и объёма
- 2001Построение in-gear наложений объёма и цены
- 2004Построение индексного объёма для сигналов цена-объём
- 2004Аудит правил volume-on-retest для предыдущих максимумов и минимумов
- 2004Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажи
- 2005Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменению
- 2005Поддержка дневной средней и удержания пятничного объёма
- 2007Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставке
- 2008Объём подтверждает пробои графических моделей
- 2011Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свинг
- 2012Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении
- 2012Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоем
- 2014Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкам
- 2016Оценка закрытия по положению в диапазоне как фильтр сентимента с проверкой объёмом
- 2019Объём следует за ценой как состояние аукциона