Правила входа и выхода по месячной восьмибарной средней

Что делала проиллюстрированная процедура

Проиллюстрированная процедура покупала, когда месячное закрытие было выше восьмибарной средней, и продавала в шорт, когда это закрытие было ниже той же средней, при условии, что счёт ещё не был на этой стороне.

Это сравнение использовало скользящую среднюю как lookback-среднюю упорядоченных месячных цен — явную количественную базу, сопоставляемую с последним закрытием. Правиловый вход открывал лонг только когда закрытие было выше выбранной средней и счёт ещё не был в лонге. В шорт можно было войти только когда закрытие было ниже средней и счёт ещё не был в шорте.

Как система была закодирована

Закодированная стратегия принимала поле цены для усреднения, восьмибарный lookback по умолчанию и переключатель между простой, экспоненциальной и взвешенной средними как явные входы.

Ордера на покупку и продажу в шорт выставлялись по рынку следующего бара только после проверки позиции. Реализация выдавала ошибку, если график не использовал месячные бары. Эти ограничения делали механическую торговую систему: полностью заданную процедуру, которая преобразует сравнение закрытия со средней в действия лонг, шорт, разворот или выход, включая исполнение на следующем баре и обязательный месячный интервал баров.

Другие перекодировки того же сравнения

Другая реализация трактовала восьмипериодную месячную среднюю как сигнальную линию пересечения, скрывала более старые маркеры ограничением отображения по trailing-барам и фиксировала кластерные развороты после продажи в конце мая 2007, затем более поздний отрезок, на котором цена колебалась вокруг средней.

Ещё одна перекодировка сравнивала восьмимесячную среднюю месячной цены с этой ценой и выставляла ордера на покупку или продажу только когда условие последнего дня месяца совпадало с пересечением. Она предлагала дополнительные типы средних помимо простой, экспоненциальной и взвешенной.

Реализация на дневных барах считывала месячное закрытие из парного месячного ряда, по умолчанию брала восьмипериодную среднюю с включёнными лонгами и опциональными шортами и входила только когда дневное закрытие совпадало с этим закрытием конца месяца.

Календарный день, lookback и удержание только в лонге

Один тест оставлял правила сравнения фиксированными, но пересчитывал месячную среднюю на каждый календарный день с 1 по 28, а также на стандартном конце месяца, и отдельно варьировал lookback от 3 до 21.

Сопутствующее описание оставалось в лонге, пока месячное закрытие держалось выше восьмимесячной средней, и выходило, когда оно пробивало её вниз. Оно строило графики эквити и просадок за 2003-11 и 1990-2002, а также показывало, как риск-скорректированный коэффициент менялся с длиной средней с 1990 по 2011.