Skip to main content
Дорожка Seasonal analysis
14 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C1063-70

Окно с октября по май как механическая портфельная процедура

Сезонная процедура только лонг ищет входы в календарном месяце 10 и ликвидирует позиции в календарном месяце 5. Независимые кодировки затем меняют вселенную рынков и детали реализации вокруг того же календарного окна.

  • Закодированная процедура — только лонг: она ищет входы в календарном месяце 10 и ликвидирует позиции в календарном месяце 5.
  • Октябрьский лонг берётся только когда закрытие выше 50-периодного простого скользящего среднего и система ещё не в лонге.
  • Одни кодировки считают октябрь единственным месяцем входа; другие считают период с октября по апрель допустимым лонг-режимом и всё равно принудительно выходят в мае.
  • На двух перечисленных фондах один тестировщик насчитал только 12 завершённых сделок и поэтому повторно прогнал процедуру на более широкой вселенной фондов и на двух фьючерсных рынках.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonal analysis54 разбораSeasonal trading60 разборовMechanical trading system158 разборов

Лонговая процедура с октября по май

Закодированная процедура — только лонг. Она ищет входы в календарном месяце 10 и ликвидирует позиции в календарном месяце 5.

Сезонная торговля, как определено для этой архивной статьи, — это та календарно ограниченная лонговая процедура. Она может входить в октябре и должна выходить в мае, и она может добавить тест цены относительно средней.

Октябрьский лонг берётся только когда закрытие выше 50-периодного простого скользящего среднего и система ещё не в лонге. Этот фильтр скользящего среднего — условие «идти / не идти» на сезонном входе. Он не заменяет майскую ликвидацию.

Независимые кодировки рассматривают логику месяца и средней как механическую торговую систему: полностью заданный набор правил входа, выхода и нахождения вне рынка, который можно закодировать и прогнать бэктестом как одну процедуру. Эти кодировки обычно используют рыночные ордера на следующем баре или на следующий день.

Одно окно, два правила входа

Календарное окно — это набор месяцев, в которых системе разрешено быть в лонге либо требуется быть вне рынка.

Одни кодировки считают октябрь единственным месяцем входа. Другие считают период с октября по апрель допустимым лонг-режимом и всё равно принудительно выходят в мае.

Тот же сигнал как небольшой портфель

Проиллюстрированная книга — это набор из двух названий, описанный как относительно некоррелированный: фонд товарного индекса и фонд акций с плечом. Одна портфельная иллюстрация этих двух названий охватывает период с 2006 по 2012.

Сезонный анализ, как определено здесь, — это чтение одного и того же многомесячного окна на более чем одном рынке, так что одна сезонная сделка находится в портфельном контексте.

Одна парная кодировка задавала размер каждого названия как 50 процентов капитала и ограничивала открытые позиции двумя, так что сезонный сигнал оценивается как небольшой портфель.

Длина выборки и более широкая вселенная

На двух перечисленных фондах один тестировщик насчитал только 12 завершённых сделок. Длина выборки — это число завершённых сделок, доступных когда у перечисленных фондов лишь короткая история.

Поэтому этот тестировщик повторно прогнал процедуру на вселенной 10-секторных фондов с 2000 по 2012 и, отдельно, на двух фьючерсных рынках с 1984 по 2012.

Годовая доходность окна октябрь-май по CL и SP, 1984-2012

Погодовая доходность в процентах для правила длинной позиции с октября по май, переписанного на фьючерсы на сырую нефть и S&P 500, чтобы выборка охватывала период с 1984 по 2012. Первое десятилетие даёт чистый отрицательный вклад, затем доходность становится устойчиво положительной и ускоряется после 2005, а 2011 даёт 80.92 процента. Цифры взяты из колонки Return % годовой таблицы результатов TradersStudio.
Погодовая доходность в процентах для правила длинной позиции с октября по май, переписанного на фьючерсы на сырую нефть и S&P 500, чтобы выборка охватывала период с 1984 по 2012. Первое десятилетие даёт чистый отрицательный вклад, затем доходность становится устойчиво положительной и ускоряется после 2005, а 2011 даёт 80.92 процента. Цифры взяты из колонки Return % годовой таблицы результатов TradersStudio.CL and SP futures · annual · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 2012-12-31T00:00:00.000Z

Тест начат с $500,000 и использовал фьючерсы CL и SP, потому что DBC и DDM дали всего 12 сделок. 1984-1994 — чистый убыток с просадками около 50 процентов; 1994-2012 — меньшие просадки 30-35 процентов. 2012 показывает 19.85 процента при нуле закрытых сделок, поэтому этот год — переоценка по рынку открытого капитала.

Сигналы восстановлены без исходной траектории счёта

Одно воссоздание в электронной таблице восстановило те же сигналы покупки и продажи, что и в опубликованных примерах, но не смогло совпасть с исходными результатами счёта, потому что настройки размера позиции и комиссий были недоступны.

Каждое название моделировалось как отдельный счёт 25000.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 21 в дорожке «Seasonal analysis»
201322-25 с.Дальше про «Seasonal analysis»Полугодовая сезонность как оверлей режима для акцийИсторический рабочий процесс рассматривает окна ноябрь-апрель и май-октябрь как сезонный оверлей, который повышает или понижает агрессивность лонгов и жёсткость стопов, а не как самостоятельную календарную систему.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1986Два гейта для сетапа и готовности оператора
  2. 1990Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигаций
  3. 1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы
  4. 1992Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций
  5. 1992Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силы
  6. 1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление
  7. 1995Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекста
  8. 1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели
  9. 1999Построение сезонных факторов по центрированным скользящим средним
  10. 2000Сезонное окно, затем недельная широта
  11. 2004Медь как карта режимов для циклов и рецессий
  12. 2008Окна электорального цикла как механическая сезонная система
  13. 2012Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского цикла
  14. 2012Окно с октября по май как механическая портфельная процедура
  15. 2013Полугодовая сезонность как оверлей режима для акций
  16. 2014Сезонные циклы как режимный оверлей
  17. 2015Сезонное окно по нефти как кейс спреда с ограниченным риском
  18. 2017Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторов
  19. 2018Сезонные окна как проверяемые правила входа и воздержания
  20. 2019Календарная ротация сезонных и режимных вопросов
  21. 2020Построение календарных интервальных голосов для рабочих книг по циклам
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году201281 разбор
Все 54 разбора с записью «Seasonal analysis»
Тоже про «Seasonal analysis»5 разборов
2008Окна электорального цикла как механическая сезонная система1990Январский барометр как задача оценки остатка года1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты1992Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление