Skip to main content
Дорожка Scale-in position adding
6 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0449-52

Scale-in по вложенным циклам с переписыванием стопов

Кейс 2012 года измерял ценовые циклы в приложении только для браузера и выдавал каждый сетап с входом, стоп-лоссом и целью по прибыли на шести фиксированных интервалах. Редакторское прочтение трактует именованный интервал как прогноз доминирующего цикла, затем спрашивает, оправдывают ли развороты более коротких интервалов scale-in и остаётся ли стоп записанной границей после каждого обновления графика.

  • Каждый сетап был привязан к именованному интервалу доминирующего цикла и уже содержал инструкцию по входу, стоп-лоссу и цели по прибыли.
  • Отбор отдавал предпочтение тренду более высокого интервала, верхним двум третям перечисленных сетапов, минимальному соотношению прибыль/риск 3-to-1 и future-line-of-demarcation перед сигналом valid-trendline.
  • Когда минимум более длинного интервала был просрочен, размер наращивали только по мере срабатывания последовательных бай-стопов более коротких интервалов.
  • После исполнения бумажного бай-стопа сразу выставляли селл-стоп, а последующие обновления графика переписывали стоп и цель, сохраняя границу убытка явной.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-in position adding34 разбораDominant cycle detection180 разборовStop-loss order297 разборов

Что зафиксировал кейс 2012 года

Кейс 2012 года рассматривал циклическое приложение только для браузера, которое измеряло несколько ценовых циклов. Каждый сетап выдавался с инструкцией по входу, стоп-лоссу и цели по прибыли.

Эти измерения применялись к фьючерсам NQ, YM и ES и к EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Шесть фиксированных интервалов: 40-дневный, 20-дневный, пятидневный, двухдневный, однодневный и пятичасовой.

Как минимумы наслаивались на графике

Завершённые циклические минимумы отображались стопкой меток слева от текущего бара. Проецируемые минимумы отображались стопкой меток справа. Большее число совпадающих меток считалось более сильным подтверждением точки разворота.

Учебные фильтры и риск по интервалам

Учебные правила отдавали предпочтение работе по тренду более высокого интервала. Перекрывающиеся противоположные зоны циклических целей считались неопределёнными. Те же материалы предупреждали, что входы в начале цикла могут давать преждевременные стоп-ауты.

Отбор сигналов ограничивался верхними двумя третями перечисленных сетапов и минимальным соотношением прибыль/риск 3-to-1. В исходной циклической литературе отмечался нижний порог 2-to-1. Подтверждения future-line-of-demarcation ранжировались выше сигналов valid-trendline.

Рекомендованный максимальный риск капитала на сделку снижался с интервалом: 2% на 40-дневном, 1.2% на 20-дневном, 0.8% на пятидневном, 0.6% на двухдневном, 0.4% на однодневном и 0.3% на пятичасовом.

Лонг на 40-дневном интервале с переписанным стопом

План длинной позиции по фондовому индексу на 40-дневном интервале задавал наименее агрессивную покупку на 1319.25, стоп на 1304.75 и цель на 1372.52. В плане указаны 14.50 пункта риска и соотношение прибыль/риск 3.7-to-1. Подтверждением была future-line-of-demarcation 10-дневного цикла. Цены фьючерсов пересчитывались в связанный ETF с коэффициентом около 10.

После исполнения бумажного бай-стопа сразу выставляли селл-стоп. Последующие обновления циклического графика переписывали и стоп, и цель, включая стоп 1295.25 и цель 1349.35. Граница убытка оставалась явной на всём удержании.

Scale-in, когда более длинный минимум просрочен

Когда минимум более длинного интервала был просрочен, а более короткие интервалы уже развернулись, описанная процедура состояла в том, чтобы наращивать размер по мере срабатывания каждого бай-стопа более короткого интервала, а не брать полный размер на первом сигнале.

Редакторское: эта процедура и есть scale-in. Cycle-nesting — совмещение завершённых или просроченных минимумов на более коротких и более длинных интервалах, так что вход ставится только когда согласны более чем один интервал.

40-дневная длинная позиция по ES: стоп, вход и цель после каждого ежедневного обновления

Та же 40-дневная длинная позиция по E-mini S&P не сохранила стоп, записанный 30 January 2012. Следующее ежедневное обновление слегка подняло стоп и цель; повторная проверка после гэпа в среду снизила стоп до 1295.25 и цель до 1349.35, тогда как стоп на покупку 1319.25 всё ещё отображался. Три снимка — это наборы уровней, которые обзор April 2012 указывает в тексте.
Та же 40-дневная длинная позиция по E-mini S&P не сохранила стоп, записанный 30 January 2012. Следующее ежедневное обновление слегка подняло стоп и цель; повторная проверка после гэпа в среду снизила стоп до 1295.25 и цель до 1349.35, тогда как стоп на покупку 1319.25 всё ещё отображался. Три снимка — это наборы уровней, которые обзор April 2012 указывает в тексте.ES · 40-day cycle · 2012-01-30T00:00:00.000Z по 2012-02-01T00:00:00.000Z

Hurst Trading Signals обновлял 40-дневные графики один раз в день. Обзор датирует первый снимок понедельником 30 January 2012, второй — следующим утром, а третий — повторной проверкой после гэпа вверх в среду. Стоп на покупку повторно приводится только на третьем снимке, где он остался без изменений.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 18 в дорожке «Scale-in position adding»
201338-44 с.Дальше про «Scale-in position adding»Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопамиМинимум становится реализованным свинг-поинтом, если остаётся самой низкой ценой на следующих шести барах, а поздний пробой этого уровня отмечает смену тренда.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва
  2. 1990Когда давление результата переписывает правила чек-листа и scale-in
  3. 1992Полы, потолки и стояние в стороне на split-sample
  4. 2006Процедура свинг-оператора: наращивание, структура и кэш-пол
  5. 2011Наращивайте валютный риск фьючерсами десятого размера
  6. 2012Scale-in по вложенным циклам с переписыванием стопов
  7. 2013Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопами
  8. 2014Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедуры
  9. 2015Вход Fusion и scale-in после пробитых уровней
  10. 2015Гейты волатильности и объёма для входов на пробое
  11. 2015Управление наращиванием и пробоем предыдущего диапазона
  12. 2017Пара как книга на двое часов
  13. 2017Риск парного спреда как последовательность капитала единица за единицей
  14. 2018Пробой скользящей средней с отложенным наращиванием позиции
  15. 2018Пробой крутеющего ценового канала с отложенным подтверждением и запланированными докупками
  16. 2018Наращиванию нужен гейт, иначе это плечо
  17. 2020Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашки
  18. 2020Close-gated наращивание для свинг-пробоев
По областиЦиклы и спектральный анализ129 разборовПо году2012165 разборов
Все 34 разбора с записью «Scale-in position adding»
Тоже про «Scale-in position adding»5 разборов
2017Риск парного спреда как последовательность капитала единица за единицей2020Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашки1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in