Skip to main content
Дорожка Trailing stop
23 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C1319-21

Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trail

Архив задаёт long-only свинг-процедуру как отдельные гейты. 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя trend-gate и двухпериодный rsi-reset лишь допускают бумагу. Единственный триггер — reversal-bar-entry. Staged-trail должен отработать, прежде чем average-exit сможет взять управление.

  • Лонги допускаются только пока цена держится выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней trend-gate. Двухпериодный rsi-reset — это условие перепроданности, а не вход.
  • Вход по правилам срабатывает только после этого reset, на reversal-bar-entry, который ломает серию понижающихся максимумов.
  • После исполнения staged-trail стартует под последним свинг-лоу и следует за минимумами трёхбаровых периодов, пока цена снова не захватит шестипериодную экспоненциальную скользящую среднюю. Только тогда применяется average-exit.
  • Жёсткие скрины, earnings-overlay, четырёхнедельный сравнительный рейтинг, распределение по секторам и ограничение portfolio-heat окружают эту последовательность триггера.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrailing stop87 разборовRule-based entry174 разбораRelative Strength Index186 разборов

Как собирается конструкция

Архив описывает long-only свинг-процедуру, в которой допуск, вход и выход держатся на отдельных правилах. Цена должна оставаться выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней, прежде чем бумага может стать кандидатом на лонг. Конструкция трактует эту среднюю как trend-gate, фильтр доминирующего тренда для книги.

Пока trend-gate всё ещё держится, требуется двухпериодное значение индекса относительной силы ниже 5.00 как rsi-reset. Этот принт — условие перепроданности. Это не сигнал входа.

UGI, дневной: ворота 200-дневной, шестидневная средняя и триггер 38.42

UGI всё лето 2013 держался выше своей растущей 200-дневной экспоненциальной средней, а к началу сентября соскользнул обратно к этой средней при двухдневном RSI 2.03. Шестидневная средняя уже развернулась вниз. Закрытия и обе средние сняты с дневного графика TradeStation на рис. 1; последняя котировка (38.29) и две экспоненциальные средние (6-дневная 38.61, 200-дневная 37.78) — из заголовка платформы, более ранние точки сняты с графика с точностью до десятых. Статья считает единственным триггером длинной позиции обратный пробой 38.42.
UGI всё лето 2013 держался выше своей растущей 200-дневной экспоненциальной средней, а к началу сентября соскользнул обратно к этой средней при двухдневном RSI 2.03. Шестидневная средняя уже развернулась вниз. Закрытия и обе средние сняты с дневного графика TradeStation на рис. 1; последняя котировка (38.29) и две экспоненциальные средние (6-дневная 38.61, 200-дневная 37.78) — из заголовка платформы, более ранние точки сняты с графика с точностью до десятых. Статья считает единственным триггером длинной позиции обратный пробой 38.42.UGI · daily · 2013-05-20T00:00:00.000Z по 2013-09-09T00:00:00.000Z

Более ранние закрытия и значения средних приблизительны с точностью до 0.1 USD; растр не позволяет снять тики мельче. Значения последнего бара и двухдневный RSI 2.03 — печатные цифры платформы/статьи, а не результат оцифровки. На аннотации графика триггер также указан как 38.45.

Единственное правило входа

Вход по правилам срабатывает только после rsi-reset. Триггер — reversal-bar-entry: бычий бар, который ломает предшествующую серию понижающихся максимумов. Если этот бар не напечатан, система не входит, даже когда trend-gate и rsi-reset уже на месте.

Staged-trail и average-exit

После исполнения риск стартует под самым недавним свинг-лоу. Затем staged-trail следует за самым низким минимумом последних трёх баров, пока цена снова не захватит шестипериодную экспоненциальную скользящую среднюю. На 60-минутном графике трейл использует часовые минимумы.

Как только цена снова выше шестипериодной средней, average-exit удерживает позицию до закрытия обратно ниже этой средней. На этом закрытии система возвращается в кэш.

Скрины и earnings-overlay

Скрины ликвидности и волатильности требуют среднего объёма не менее одного миллиона акций и беты выше 1.00 относительно широкого индекса large-cap. Затем earnings-overlay ограничивает лонги бумагами, которые недавно превысили квартальные оценки прибыли и, предпочтительно, показывают позитивные сюрпризы за предыдущие восемь-десять кварталов.

Рейтинг, книга и portfolio-heat

После жёстких скринов бумаги ранжируются по четырёхнедельной сравнительной относительной силе против широкого индекса и по тому, опережает ли также их отраслевая группа. Позиции распределяются по секторам.

В конструкции портфеля обсуждалась книга из четырёх-шести бумаг, лимит в две новые позиции в день и ограничение portfolio-heat около 4–5 процентов. Долгосрочная средняя также используется как фильтр, который сокращает число позиций на сильных медвежьих рынках.

Ритм пересмотра

Та же схема scan-and-trigger задана для 60-минутных, дневных или недельных баров. Выбранная длина бара соответствует тому, как часто пересматриваются новые позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 36 в дорожке «Trailing stop»
201559-61 с.Дальше про «Trailing stop»Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скриптСначала задайте dual-average-regime: 30-периодная простая скользящая средняя выше 90-периодной средней — это бычий режим, обратное — медвежий.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг
  2. 1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода
  3. 1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс
  4. 1991Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу
  5. 1992Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота
  6. 1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры
  7. 1993Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней
  8. 1993Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре
  9. 1998Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стоп
  10. 1999Построение поддержки и сопротивления по общим числам
  11. 2001Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопы
  12. 2004Сделайте торговую систему звездой
  13. 2005Начинающий кейс по акциям: стоп, трейл и предторговый чек-лист
  14. 2006Стоп-заявки на продажу, которые подтягиваются под поддержку после покупки
  15. 2006Считайте метку волны 3 необеспеченной, пока не прописаны рельсы стопа
  16. 2008Проверьте среднесрочную дивергенцию с пробоем линии тренда и трейлинг-стопом
  17. 2010Вход, стоп и трейлинг на форексе по правилам
  18. 2012Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другой
  19. 2012Cat-ears как гипотеза продолжения нисходящего тренда
  20. 2013Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой средней
  21. 2014Постройте двойной трендовый фильтр quotient-copy под частотной крышей
  22. 2014Дистанция стопа, размер и трейлинговая инвалидация свинга
  23. 2014Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trail
  24. 2015Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скрипт
  25. 2015Трендовая система из трёх ворот: фильтр, триггер и трейлинг-стоп
  26. 2016Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробою
  27. 2017appointment-trade вокруг назначенного политического закрытия
  28. 2017Правила пробоя золотого креста для свинг-входа
  29. 2017Подтверждение пробоя выше круглых чисел, а девятки — полки продаж
  30. 2018Классифицируйте геометрию алмаза до пробоя
  31. 2019Когда трейлы и стопы противоречат прочтению поддержки
  32. 2019Пары one-triggers-the-other для заранее спланированных свинг-входов
  33. 2019Ордера «один активирует другой» для пробоя и его стопа
  34. 2019Когда второе решение снимает ограничение с запланированного риска
  35. 2020Пробой последнего часа с закрытием внутри той же сессии
  36. 2020Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201489 разборов
Все 87 разборов с записью «Trailing stop»
Тоже про «Trailing stop»5 разборов
1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы1998Двухбаровый свинг не завершён, пока не назван стоп2001Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопы