Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
11 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C0437

Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска

Архив хранит scale-in и scale-out как отдельные процедуры внутри письменного плана: вход полным размером по умолчанию от рабочего лота, scale-out, который защищает оставшийся хвост позиции, и границу риск-ревард, которая может принудить к более раннему выходу при изменении условий.

  • Scale-in и scale-out — отдельные процедуры, а не одна взаимозаменяемая привычка добавлять или сокращать.
  • Если рабочий лот уже используется, задокументированный вариант по умолчанию — вход полным размером, а размер пакета акций сбрасывается к фактическому капиталу счёта после широкого роста рынка.
  • Задокументированный scale-out сочетает частичную продажу у цели с близким защитным уровнем, чтобы оставшийся хвост позиции не смог стереть эту цель.
  • Граница риск-ревард сопоставляет максимально допустимый убыток с запланированной прибылью в долларах до того, как сделка станет активной, а изменение условий — причина выйти до того, как этот полный убыток будет использован.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораScale-in position adding34 разбораRisk-reward ratio78 разборов

Размер и выход как один письменный сценарий

Архив рассматривает scale-in и scale-out как отдельные процедуры, а не как одну взаимозаменяемую привычку добавлять или сокращать.

Правила входа, выхода и размера записываются, пока трейдер спокоен, затем пересматриваются и корректируются, а соблюдение считается обязывающей частью процедуры.

Вход полным размером от рабочего лота

Когда трейдер уже использует привычный рабочий лот, задокументированный вариант по умолчанию — вход полным размером, а не поэтапный scale-in. Scale-in — это добавление к позиции после первого исполнения вместо взятия полного запланированного размера на входе.

После широкого роста рынка размер пакета акций должен следовать фактическому капиталу счёта, а не большему размеру, который был бы оправдан только если бы вырос сам счёт. Рабочий лот остаётся привязанным к текущему капиталу счёта, а не к общерыночному росту.

Защищённый scale-out и граница в тех же долларах

Задокументированный scale-out сочетает частичную продажу у запланированной цели с близким защитным уровнем, чтобы оставшийся хвост позиции не смог стереть смысл этой цели. Scale-out сокращает рабочую позицию частями после благоприятного движения, пока этот близкий защитный уровень остаётся в силе.

Риск и прибыль сводятся к границе риск-ревард. Запланированная величина прибыли также ограничивает убыток, который план готов допустить, и это соответствие задаётся до того, как сделка станет активной.

Изменение рыночных условий после входа рассматривается как причина выйти до того, как будет использован полный запланированный убыток, оставляя место для повторного входа по более выгодной цене.

Запишите план до третьего слоя

Добавление третьего слоя к убыточной бумаге — точка, где усреднение вниз отмечается как особенно затратное, потому что продажа освободила бы деньги для более позднего, более низкого входа.

Письменный план содержит правила входа, выхода и размера, зафиксированные в спокойных условиях. Эти правила можно пересматривать и корректировать. Их не следует бросать в середине процедуры.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
201760-66 с.Дальше про «Scale-out position reduction»Конструирование исполнимых правил поэтапного выходаРедакторское прочтение: рассматривайте боль упущенной возможности как ограничение при конструировании, а не как изъян характера, чтобы одни и те же правила позволяли входить, сокращать, удерживать остаток или воздерживаться.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2014163 разбора
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1998Сетки восстановления кэша для построения остаточного пакета акций2014Поэтапное размещение равными долларовыми суммами против единовременной покупки и масштабирования остаточных акций2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину