Ранги форекс-пар по семи кросс-валютным скорам

Восемь валют и 28 пар

Восемь широко торгуемых валют дают 28 уникальных спотовых пар, и каждая валюта входит ровно в семь из этих пар. Межрыночный анализ в этой конструкции означает чтение каждого мажора через остальные семь, так что решение по одной паре оказывается внутри полного контекста из восьми валют и 28 пар.

Редакция: TradersWeek рассматривает каждую спотовую пару как транслированный спред. Пара оценивается как разность двух валютных скоров, а не как изолированное показание моментума.

Валютная трансляция в скоры исходных валют

Валютная трансляция преобразует моментум пары в знаковые вклады базовой и котируемой валют, затем складывает эти знаковые показания в один валютный скор. Сглаженный моментум пары назначается как положительный вклад в базовую валюту и равный отрицательный вклад в котируемую валюту.

Скор исходной валюты — это суммарная, опционально масштабированная сила одного мажора против остальных семи мажоров. Скор — это сумма знаковых вкладов по семи парам, в которые входит валюта. Реверс знака котируемой вычитает показание пары, когда оцениваемая валюта является вторым символом, потому что снижение этой пары есть сила для котируемой.

Один задокументированный шаг масштабирования умножает сумму по семи парам на 1,000 и делит на семь, чтобы восемь валютных скоров можно было сравнивать и сортировать.

Входное показание моментума — это трёхбаровая средняя дробного изменения закрытия за 13 баров. И интервал бара, и длина lookback можно менять.

Скоры силы пар и ранжирование

Скор силы пары — это разность двух скоров исходных валют, которые составляют торгуемую пару. Это скор первой валюты минус скор второй валюты, и полученные 28 скоров пар ранжируются друг относительно друга.

Конструкция представлена как способ выбора среди 28 пар по относительному рангу, а не как полная процедура входа и выхода.

Ротация следует за изменяющимися рангами

Ротация рангов упорядочивает 28 пар по сконструированной силе и следит, какие имена поднимаются или опускаются в этом порядке, вместо того чтобы действовать только по текущим верху и низу.

Экстремально сильные или слабые ранги рассматриваются как запаздывающая информация, поэтому рабочий объект — изменение моментума скора или сдвиг вверх или вниз в ранжировании.

Общая экспозиция и правило подтверждения

Две разные пары могут кодировать одну и ту же направленную экспозицию к одной исходной валюте, поэтому одновременные позиции требуют проверки на общую валюту.

Одно правило подтверждения, используемое с этой конструкцией, состоит в том, что один валютный скор выше нуля и растёт, а другой ниже нуля и падает.