Построение поддержки и сопротивления на основе объёма

Поиск пулов спроса и предложения

Пакет Traders' Tips за апрель 2014 реконструирует поддержку и сопротивление, находя пулы спроса и предложения двумя объёмными исследованиями: индикатором относительного объёма и Freedom of Movement. Относительный объём — это стандартизированное значение объёма, которое сравнивает текущий объём с его недавним средним и разбросом, чтобы необычно крупное или мелкое участие выделялось на фоне типичной активности. Freedom of Movement — сконструированный осциллятор, который перемасштабирует относительный объём относительно величины одновременного изменения цены, затем стандартизирует это отношение, чтобы можно было отметить необычно неэффективное или эффективное движение.

Построение значения относительного объёма

Относительный объём строится как текущий объём минус его простая скользящая средняя, делённый на стандартное отклонение объёма за тот же lookback, затем опционально обрезается так, чтобы оставались только значения выше выбранного числа отклонений или только неотрицательные значения для двухцветной гистограммы. Типичные входы формул в прилагаемых реализациях позволяют окну lookback идти от 5 до 120 баров со значением по умолчанию 60, а порогу отклонения — от 0 до 4 со значением по умолчанию 2. Оставление только неотрицательной части графика — это разделение гистограммы, двухцветное соглашение, которое оставляет экстремальные события видимыми без сплошной линии, загромождающей панель.

Построение осциллятора Freedom of Movement

Freedom of Movement сначала стандартизирует абсолютное процентное изменение close-to-close за один бар и ряд относительного объёма каждый на диапазон от 1 до 10 в окне lookback, делит оценку объёма на оценку движения, затем стандартизирует это отношение относительно его собственного среднего и стандартного отклонения. Когда диапазон high-minus-low ряда движения или объёма равен нулю, прилагаемая конструкция MetaStock подставляет знаменатель -1 перед взятием абсолютного значения, чтобы шаг перемасштабирования не делил на ноль.

Размещение и прореживание защищаемых ценовых линий

Стартовый алгоритм для проведения защищаемых ценовых линий ставит горизонтальный уровень там, где относительный объём или Freedom of Movement отклоняется на две и более стандартных отклонения от своего среднего. Этот триггер по стандартному отклонению описан как эвристический и лишь как отправная точка. Каждый сохранённый уровень — защищаемая ценовая линия: горизонтальный ценовой уровень, поставленный там, где экстремальное событие относительного объёма или Freedom of Movement принимается как свидетельство пула спроса или предложения. Пул спроса и предложения — это выводимая концентрация отложенных заявок, которую эта объёмная конструкция трактует как причину, по которой последующий тест поддержки или сопротивления может удержаться или провалиться.

Чтобы избежать перегруженного поля линий-кандидатов, конструкция уточняется сохранением наиболее влиятельных уровней по кластеризации, сильному импульсу и высокому объёму. Кластерный фильтр и есть это дискреционное уточнение. Он оставляет только наиболее влиятельные линии-кандидаты вместо того, чтобы строить каждое пересечение порога.

Та же конструкция на более чем одной платформе

Несколько графических платформ опубликовали параллельные реконструкции тех же двух индикаторов, включая EasyLanguage, формулы MetaStock, исследования thinkScript, библиотечную пару Wealth-Lab, скрипты TradersStudio и AIQ и импорты NinjaTrader, так что конструкцию можно воспроизвести независимо от какого-либо одного вендора. Примерные дневные графики, использованные для иллюстрации конструкции, включают Archer-Daniels Midland с обоими индикаторами в нижних панелях и Alaska Air с Freedom of Movement и относительным объёмом, наложенными как цветные исследования.