Payout identity, expectancy и path-dependent ruin

Stake-excluded-reading рекламируемой выплаты

Читатель трактовал рекламируемую выплату 70 процентов на ставку 10 единиц как выигрышное зачисление 7 единиц и опустил возврат исходной ставки. Такая трактовка — это stake-excluded-reading для payout-identity.

При этом stake-excluded-reading 500 выигрышей по 7 единиц и 500 проигрышей по 10 единиц свели как 3500 против минус 5000, что оставляет минус 1500.

Та же stake-excluded арифметика, как утверждалось, требовала 590 выигрышей в 1000 испытаниях, зачисленных как 4130, чтобы перекрыть 410 проигрышей по 10 единиц, или минус 4100, оставляя остаток 30. Это требуемое число выигрышей и есть breakeven-hit-rate при stake-excluded-reading.

Какие деньги на самом деле зачисляет выигрышный расчёт

В ответе было сказано, что выигрышный расчёт возвращает исходную ставку 10 единиц плюс приращение 70 процентов, то есть 17 единиц, зачисляемых на каждый выигрыш. Это утверждение называет payout-identity, включая возврат исходной ставки.

При stake-included identity 500 выигрышных расчётов свели как 17 times 500, или 8500, а не 7 times 500.

Опубликованная цифра описывалась как net-payout-schedule, а не как таблица profit-and-loss. Net-payout-schedule — это таблица накопленных расчётных денег. Это не тот же объект, что marked-to-market отчёт profit-and-loss.

Mixed-outcome increment после того, как названа идентичность

Expected-value — это среднее приращение, которое следует из payout-identity, размера ставки и заданной смеси выигрышных и проигрышных испытаний. Terminal-expectancy — это чистое приращение, которое следует из завершённого счёта выигрышей и проигрышей, независимо от порядка, в котором эти исходы пришли.

Редакторское прочтение применяет expected-value только после того, как названа payout-identity. Stake-excluded-reading дал остаток минус 1500 на 500 выигрышах и 500 проигрышах. Stake-included identity зачисляет 8500 на этих 500 выигрышах. Эти две сводки — не взаимозаменяемые фильтры.

Враждебный порядок и path-dependent-ruin

От стартового баланса 1000 единиц 500 выигрышей, за которыми следовали 500 проигрышей, описывались как финиш на 3500 выше начального депозита. Редакторское прочтение трактует этот завершённый счёт как terminal-expectancy для смеси, а не как утверждение, что выживает любой порядок.

От стартового баланса 5000 единиц 500 проигрышных испытаний, пришедших первыми, описывались как исчерпание счёта до того, как можно было бы получить более поздние выигрыши. Это исчерпание и есть path-dependent-ruin.

Risk-of-ruin — это вероятность того, что ограниченный счёт достигает нуля или не может продолжать до завершения запланированной последовательности испытаний.

Случайная смесь тех же 500 выигрышей и 500 проигрышей описывалась как всё ещё способная финишировать около приращения 3500 после 1000 испытаний, если счёт оставался целым. Monte-carlo-simulation — это повторные случайные перестановки тех же чисел выигрышей и проигрышей, чтобы увидеть, какие траектории выживают, а какие исчерпывают счёт.

Редакторское прочтение трактует эту третью проверку как отдельный фильтр. Terminal-expectancy не отвечает на вопрос, может ли конечный счёт пройти те же исходы во враждебном порядке, не достигнув разорения.