Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку

Запишите процедуру, затем дайте ей торговать

Механическая торговая система создаётся кодированием правил и затем тем, что эти закодированные правила выставляют сделки. Механический дизайн противопоставляется дискреционному таймингу: построить систему значит написать код так, чтобы каждую сделку запускала процедура, а не суждение от момента к моменту.

В этой постановке механическая торговая система — это полный набор закодированных правил входа, выхода и воздержания, которые генерируют сигналы без дискреционного вмешательства на каждом решении.

Параметризация — часть дизайна

Параметризация — это выбор числовых входов, например длин скользящих средних, которые определяют, как набор правил ведёт себя при смене условий. Она оформлена как общая задача проектирования, проиллюстрированная выбором более быстрых и более медленных длин скользящих средних и затем изменением этих периодов по мере смены рыночных условий.

Walk-forward оптимизация включена в темы валидации, представленные вместе с параметризацией. Этот стиль валидации заново оценивает параметры на последовательных in-sample окнах и затем проверяет их на более поздних невиданных периодах.

Проверьте отчёт системы

После бэктеста отчёт системы рассматривается как основная поверхность проверки. Точность и отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной выделены как два из более важных его полей.

Системы с коротким удержанием на несколько дней описываются как обычно показывающие более высокую точность и отношение win/loss около 1. Системы, которые удерживают несколько недель, ищут крупные выигрыши, чтобы компенсировать крупные проигрыши. Около 60 процентов точности при меньших прибылях представлено как практическое ожидание, которое всё равно требует сайзинга под просадки.

Общие идеи, включая беспараметрический паттерн

Процедура по облигациям построена из 16 паттернов, которые разделяют три идеи: выход на первом прибыльном open, вывод направления из соотношений бар к бару и фильтр по сезонности дня недели. По крайней мере один паттерн записан без свободных параметров.

Охота за оптимальным lookback

Таблицы прибыли против периода lookback по диапазону значений параметров используются, чтобы утверждать, что охота за оптимальным lookback — это заблуждение. Подгонка под кривую — центральный риск этого поиска: выбор параметров, которые выглядят прибыльными главным образом потому, что их настроили на ту же историю, по которой их оценивают.

Оптимизация системы — это поиск окон lookback и других параметров по историческим результатам, включая риск, что выбранные значения подходят только к выборке.

Возврат к среднему как предпосылка

Системы возврата к среднему определяются как те, которые предполагают, что истинная стоимость оказалась пробита, когда рынок перекуплен или перепродан. Предпосылка дизайна в том, что цена может пробить справедливую стоимость и позже вернуться после этих экстремумов.

Один беспараметрический пример использует центральную линию из квадратного корня high, умноженного на low, покупая, если следующий open ниже неё, и шортя, если следующий open выше неё, с выходами через разворот позиции.

Редакционная позиция: эта центральная линия по-прежнему часть той же процедуры, что и разворотные выходы. Её не следует рассматривать как отдельную ручку, которую можно подогнать после того, как входы уже выглядят добрыми.

Просадки и стоп-лоссы

Просадки рассматриваются как причина, по которой трейдеры бросают ещё работающую процедуру. Просадка — это снижение эквити, достаточно большое, чтобы многие трейдеры ушли до того, как смогут произойти более поздние сделки. Предлагается эмпирическое правило сайзинга, чтобы счёт мог пережить наихудшее снижение.

Отдельный аналитический раздел представляет стоп-лоссы как один из нескольких способов, которыми набор правил может терять деньги. Редакционная позиция: стоп — это ещё одно закодированное правило в той же процедуре, а не заплатка, добавленная после того, как выборку сделали доброй.