Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкам

Зачем рисуют линии

Эта архивная статья восстанавливает рабочий процесс построения графика. Поддержка и сопротивление рассматриваются как видимый результат пулов спроса и предложения, которые должны быть поглощены, прежде чем цена сможет продолжить движение через паузу, откат или разворот.

Защищаемая ценовая линия — это горизонтальный ценовой уровень, выведенный из свидетельств объёма и движения. Он отмечает место, где пул предложения или спроса уже был встречен и может быть встречен снова.

Ценовые формулы как прокси

Формулы только по цене, такие как floor pivots и уровни Фибоначчи, представлены как прокси, потому что игнорируют объём. Они лишь приближённо указывают, где расположены пулы. Рабочий процесс ставит линии по барам, которые показывают пул, а не по расчётной сетке.

Отметка баров, которые обнажают пул

Относительный объём строится как число стандартных отклонений текущего объёма от среднего за lookback-период. Два стандартных отклонения даны как рабочий порог значимого спайка на дневных данных. Этот спайк отмечает необычно крупное участие, защищающее цену.

Freedom of Movement — это гистограмма относительного изменения цены, делённого на относительный объём, выраженная в стандартных отклонениях. Спайки выше порога отмечают бары, на которых большое усилие дало малый ценовой прогресс, что подразумевает попадание в скрытый пул.

Изолированные спайки Freedom of Movement используются в основном для подтверждения и уточнения линий. Совпадение на одном баре спайка относительного объёма и спайка Freedom of Movement считается более сильным свидетельством того, что защитная реакция остановила цену.

Эвристическая постановка внутри зоны неопределённости

Первичная постановка линии эвристическая и следует геометрии бара. Перекрывающиеся бары и небольшие гэпы рисуют от предыдущего закрытия. Очень крупные бары и большие гэпы рисуют от закрытия спайк-бара. Кластер объёмной кульминации на двух-четырёх барах трактуется как одна кульминация, а не как несколько отдельных линий, и рисуется на экстремуме открытия или закрытия последнего или предпоследнего спайка.

Первая линия лежит в зоне неопределённости — ценовом диапазоне между спайк-баром и предыдущим баром. Вновь проведённая линия считается лишь одним свидетельством.

Уточнение линий по более поздним свидетельствам

Линию позднее сдвигают внутри этой исходной зоны, чтобы подогнать под более поздние близкие спайки или доджи. Доджи описывается как склонный печататься ровно на этих ценах, поэтому подтверждение доджи может точнее зафиксировать близкую линию, когда появляется более позднее свидетельство.

Сила оценивается по тому, сколько последующих спайков привязывается к той же линии и как часто цена удерживается или консолидируется там. Более поздние бары, которые лишь касаются существующей линии или проходят через неё, считаются соблюдением этой линии, а не новой линией.

Овершут и незавершённые экстремумы

Цена описывается как обычно проходящая немного сквозь защищаемую линию, прежде чем появляется реакция. Эти линии не используют для прогноза точного экстремума этого импульсного овершута.

На исторических максимумах и минимумах метод может поставить только первичные эвристические линии, потому что более поздних спайк-свидетельств, по которым их можно оценить или скорректировать, ещё нет.