2014выпуск C048-9
Инвертированные профили выплат iron condor и разворотные свечи не на том экстремуме
Опубликованный график прибыли/убытка короткого iron condor был напечатан инвертированным относительно сопроводительного разбора опционной премиальной стратегии. Редакция выпустила исправленный рисунок профиля выплат и в том же комплекте правок заново указала расположение повешенного, молота и родственных свечей, чтобы подписи совпадали с экстремумами, которые эти формации должны отмечать.
- Опубликованный график прибыли/убытка короткого iron condor был напечатан инвертированным относительно разбора опционной премиальной стратегии, и редакция выпустила исправленный рисунок профиля выплат, чтобы читатели могли заново оценить задуманную форму прибыли и убытка.
- Редакция расценила инвертированную графику как производственную ошибку, которая не меняет письменный аргумент премиальной стратегии, но при этом заменила рисунок, по которому читатели судят, является ли структура нетто-шортом или нетто-лонгом волатильности.
- Тот же комплект правок заново указал, что повешенный находится на рыночном максимуме или вблизи него, а молот — на рыночном минимуме или вблизи него, а не наоборот.
- Редакционное прочтение: инвертированный профиль выплат премиальной стратегии или разворотная свеча не на том экстремуме переписывают соответствие рыночному режиму и сигнал, который проверяют, поэтому визуал входит в спецификацию стратегии.
Графика входит в спецификацию
Опубликованный график прибыли/убытка короткого iron condor был напечатан инвертированным относительно сопроводительного разбора опционной премиальной стратегии. Редакция расценила инвертированную графику iron condor как производственную ошибку, которая не меняет письменный аргумент премиальной стратегии. Был выпущен исправленный рисунок профиля выплат короткого iron condor, чтобы читатели могли заново оценить задуманную форму прибыли и убытка премиальной структуры.
Короткий iron condor — это опционная структура с ограниченным риском и сбором премии, чей профиль выплат прибылен, только пока базовый актив остаётся между двумя короткими страйками. Опционная премиальная стратегия — это правил-ориентированный подход, который собирает опционную премию при заявленном допущении о рыночном режиме, а не прогнозирует направленный пробой. График прибыли/убытка — это диаграмма выплат относительно цены базового актива, по которой читают, является ли премиальная структура нетто-шортом или нетто-лонгом волатильности.
Редакционное прочтение: инвертируйте этот набросок — и те же письменные правила начинают описывать другую позицию по волатильности. Правка позволяет читателям сопоставить задуманную форму прибыли и убытка с разбором премиальной стратегии. Она не переписывает письменный аргумент и не делает рисунок необязательным.
Разворотные свечи, посаженные не на тот экстремум
Тот же комплект правок заново указал, что свеча повешенный расположена на рыночном максимуме или вблизи него, а не на минимуме, и что свеча молот расположена на рыночном минимуме или вблизи него, а не на максимуме. Повешенный — это свеча, которую трактуют как потенциальный медвежий разворотный сигнал, когда она появляется на максимуме или вблизи него. Молот — это свеча, которую трактуют как потенциальный бычий разворотный сигнал, когда она появляется на минимуме или вблизи него.
Исправленные подписи к свечам обозначили доджи-стрекозу как бычью, а доджи-надгробие как медвежью. Доджи-стрекоза — это доджи с длинной нижней тенью, которую обычно трактуют как бычью свечу истощения. Доджи-надгробие — это доджи с длинной верхней тенью, которую обычно трактуют как медвежью свечу истощения. Падающая звезда после роста была обозначена как медвежья. Падающая звезда — это свеча с маленьким телом и длинной верхней тенью после роста, трактуемая как медвежий разворотный сигнал. Волчки были представлены как возможные свечи смены тренда в любом направлении. Волчок — это свеча с маленьким телом, используемая как возможный сигнал смены тренда в любом направлении.
Редакционное прочтение: разворотная свеча, посаженная не на тот экстремум, — это другой сигнал, не тот, что назван в тексте. Подпись входит в спецификацию паттерна, которую читатель возьмёт в тест.
Все разборы дорожки · 15 разборов
- 2003Режимы подразумеваемой волатильности и контекст диапазонного кондора
- 2007Переписывание календарей и железных кондоров при смене режимов волатильности
- 2008Опционные спреды, ментальные стопы и режимы волатильности
- 2010Оверлеи индексных кондоров и ремонт дельты
- 2010Равная и неравная геометрия страйков в четырёхногой кредитной книге
- 2010Размер резервов для кондоров и слоёв пар
- 2012Корректировки железного кондора, когда ломается любимый индекс
- 2013Сжатие подразумеваемой волатильности на неделе отчётности и крылья iron condor
- 2013Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет риска
- 2014Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condor
- 2014Статический iron condor — это оверлей режима рынка, а не фильтр ожидаемой стоимости
- 2014Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляями
- 2014Инвертированные профили выплат iron condor и разворотные свечи не на том экстремуме
- 2017Терпеливый доход на шорт-волатильности как письменная процедура
- 2020Короткий iron condor — это заявление о режиме диапазона на горизонте от недель до месяцев