Ширина канала и lookback тренд-фильтра как отдельные решения свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг как одна процедура

Свинг-трейдинг в этой архивной заметке — это процедура периода удержания, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода и воздержания.

Эти сигналы задаются каналом — короткой полосой простых средних максимумов и минимумов, которая определяет свинговые входы, выходы и дистанцию стопа. Тренд-фильтр — это средняя с более длинным lookback, которая классифицирует направленный режим до того, как допускается свинговый сигнал. Скользящая средняя — это сглаживатель с заданным lookback по упорядоченным максимумам, минимумам или закрытиям, используемый как этот канал или как базовая линия триггера.

Выбор триггер-бара

В некоторых реализациях случая свинг-трейдинга триггером входа и выхода служила пятипериодная простая скользящая средняя максимумов и минимумов текущего бара, а не закрытие предыдущего бара относительно этой полосы.

Автор указал, что в качестве триггера можно использовать последнюю или текущую цену, но этот выбор даёт больше випсо, если движение не получает продолжения, и рискованнее, чем использование закрытия предыдущего бара. Випсо — это быстро развернувшийся сигнал, когда внутрибаровый триггер или триггер по последней цене срабатывает без продолжения. Триггер-бар — это ценовая отметка, предыдущее закрытие против последней или текущей цены, сравниваемая с каналом, чтобы дать вход или выход.

Ровные свинги до систематического тестирования

До систематического тестирования автор требовал ручного визуального подтверждения, что инструмент даёт относительно ровные, торгуемые свинги, и предлагал просмотреть от пяти до десяти лет истории на это свойство.

Скрины, тепло портфеля и крупный рост

Процедура для акций и ETF отбирала кандидатов в лонг по сильной относительной силе против основных индексов и по отраслевым группам, опережающим широкий бенчмарк, а кандидатов в шорт определяла как обратное этих двух скринов.

Та же процедура считала основным ограничением потолок одновременного риска счёта в 5% или меньше и предписывала наращивать диверсифицированный набор бумаг и отраслевых групп со временем. Тепло портфеля — это доля капитала счёта, одновременно подверженная открытому риску.

После крупного роста широкого рынка заметки предписывали существенно меньший размер позиции, ожидание отката перед новыми лонгами либо перенос внимания на шорты, если лента формировала вершину.

Тот же каркас на дневном форекс

Читатель спросил, пробовали ли тот же метод свинг-трейдинга на форекс, исходя из того, что для работы процедуры как задумано нужны ликвидные трендовые рынки.

Дневная форекс-иллюстрация автора использовала 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю как тренд-фильтр и заменила пятидневный канал простых скользящих средних максимумов/минимумов восьмидневной версией, потому что крупные фитили свечей, по всей видимости, могли выбивать стопы слишком рано.

Ответ предлагал независимо менять длины скользящих средних для канала и для тренд-фильтра на тех рынках, которые реально изучаются, а не считать эти lookback фиксированными.