Заполните чек-лист перед сделкой

Система — это одна предторговая процедура

Механическая система — это полностью заданный набор правил, исторические результаты которого можно количественно оценить и затем сравнить с живым дрейфом. В архивном процессе эта система обрабатывается как чек-лист: одна предторговая процедура, которая связывает вход, выход и отказ от сделки в один проверяемый набор правил.

Настройки индикатора по умолчанию, показанные на нескольких удачных графиках, — слабое основание для живой процедуры. Историческое тестирование как раз и показывает, как часто те же настройки не срабатывают.

Назовите преимущество, удержание и проверку на отказ

Полная процедура должна в одном объяснении назвать преимущество, ожидаемый источник прибыли и ограничивающее риск удержание — до того, как будет открыта любая сделка. Преимущество — это сформулированная причина, по которой процедура должна превзойти простое удержание, включая то, почему правила соответствуют горизонту времени трейдера и его роли на рынке.

Если трейдер не может объяснить, почему правила должны превзойти простое удержание, чек-лист неполон и сделку следует пропустить.

Возврат к среднему, записанный как чек-лист

Краткосрочный возврат к среднему можно записать как один чек-лист: покупать перепроданные бумаги, ждать отскока и выходить по короткому фиксированному удержанию, чтобы неудачный отскок не превратился в неограниченный убыток. Возврат к среднему в этом процессе — это краткосрочный подход, который покупает недавно слабые бумаги и выходит на отскоке или по фиксированному удержанию, а не по более длинному тренду.

Индекс относительной силы, используемый в этом чек-листе как триггер перепроданности, — это ограниченный осциллятор, применяемый как вход правила для условий перепроданности или перекупленности, а не как самостоятельный прогноз направления. Осциллятор, используемый как триггер перепроданности, — это вход процедуры, а не доказательство, что тот же осциллятор устоит вне выборки.

Подогнанные входы и скудные выборки обвалов

Наслоение множества дополнительных условий на одно правило входа может дать исторически аккуратную кривую капитала, подогнанную под прошлое, а не процедуру, которой стоит доверять в будущем.

Система, представленная как предсказывающая обвалы всего по двум или трём событиям, ближе к совпадению, чем к проверяемой процедуре. Более полезная проверка обоснованности — большая выборка завершённых сделок.

Количественные исторические результаты полезны главным образом как ориентир. После начала торговли снижение частоты прибыльных сделок ниже протестированного среднего — сигнал пересмотреть, изменился ли рынок или процедура.