2014выпуск C0753-56
Модифицированное построение ренко с полосами RSI и тренд-фильтром
Рейндж-бары и ренко-кирпичи предлагаются как графики с меньшим шумом, но отсутствие теней, несовпадение открытий и закрытий и неторгуемые виртуальные бары ограничивают автоматизацию. Модифицированный кирпич с тенями и истинным open разворота может разместить масштабированные по длине полосы RSI и индексный тренд-фильтр, если эти ограничения построения считать известными ограничениями.
- Интервальные линейные графики сохраняют только последовательные конечные точки и отбрасывают остальной ценовой путь каждого интервала.
- Рейндж-бары и ренко-кирпичи можно автоматизировать только после того, как отсутствие теней, несовпадение отображаемых открытий и закрытий и неторгуемые виртуальные бары приняты как известные ограничения.
- Кирпич modified-renko может добавить тени и истинный open разворота, а затем брать исполнения с hlc-overlay по принту открытия или со следующего open на базовом графике.
- Правила rsi-confidence-interval-band, масштабированные по длине, входят и выходят на следующем open, а trend-filter предлагался как оверлей для снижающихся рынков.
Что сохраняют интервальные графики
Интервальные линейные графики сохраняют только последовательные конечные точки и отбрасывают остальной ценовой путь каждого интервала. Рейндж-бары и графики ренко-кирпичей предлагаются как типы с меньшим шумом, но они по-прежнему зависят от того, как собран каждый бокс.
Ограничения, которые блокируют автоматизацию
Историческая автоматизация таких графиков ограничена отсутствием теней, отображаемыми открытиями и закрытиями, которые могут не совпадать с фактическими принтами, и неторгуемыми единицами virtual-bar, вставленными чтобы заполнить гэпы. Эти типы графиков можно автоматизировать только после того, как эти ограничения построения приняты как известные ограничения.
Модифицированные кирпичи из торгуемых цен
Построение modified-renko может добавить тени high и low и поставить истинный open на разворотные кирпичи. Та же логика может быть собрана из end-of-day принтов, где восстановленные формы следовали пути свечи ближе, чем сообщённые временные метки.
Два способа взять исполнение
Одна тестовая схема использует hlc-overlay цен high-low-close на кирпичах, так что рыночные исполнения по-прежнему происходят по принту открытия. Другое построение считает кирпичи виртуальными: сигнал берётся с кирпича, а исполнение показывается на open следующего бара базового графика.
Размер кирпича, объём и серии
Размер кирпича можно задать в тиках с отдельными счётчиками вверх и вниз плюс множитель, что позволяет asymmetric-noise-absorption восходящего и нисходящего дрожания. Размер и поглощение также можно оставить оптимизатору. Объём можно перенести с базового графика на соответствующие кирпичи, а streak-counter может показать, сколько подряд идущих кирпичей вверх или вниз уже напечатано.
Полосы RSI и тренд-фильтр
Правило RSI с регулируемыми полосами входит в лонг на следующем open, когда RSI ниже нижней rsi-confidence-interval-band, масштабированной по длине, и выходит на следующем open, когда RSI выше парной верхней полосы. Шорты зеркалят ту же пару проверок, а переключатель может ограничить тест режимом long-only, short-only или обоими.
Исторический протокол long-only на NASDAQ 100 использовал входы и выходы next-open и стоп по close. Индексный trend-filter предлагался, чтобы справиться с просадками на снижающихся рынках.
Длинные сделки по RSI-полосе против S&P 500 на NASDAQ 100
Только лонг; ни комиссия, ни проскальзывание не вычтены. Защита капитала 98 процентов (стоп 2 процента по закрытию). Входы и выходы по следующему открытию. Короткая сторона тех же правил теряла деньги даже с фильтрами тренда индекса.
Все разборы дорожки · 14 разборов
- 2007Построение кирпичей Renko и правила пробоя
- 2014Размер кирпича модифицированного Renko из тиковых входов
- 2014Инкремент кирпича Renko и построение открытия
- 2014Модифицированное построение ренко с полосами RSI и тренд-фильтром
- 2014Чеклист построения для пересечения на brick-графике и внутрисессионного пробоя
- 2015Оптимизация размера виртуального бара как фильтра тренда
- 2015Построение энергетических полос Renko так, чтобы поддержка и сопротивление приходили как заранее размеченные опоры
- 2018Входы и выходы по пяти правилам с волнами Эллиотта и кирпичами Ренко
- 2018Модифицированные графики Renko как фильтр ложных пробоев
- 2018Правила разворота, отката и продолжения V-Trade
- 2018Завершённый импульс, цель по Фибоначчи и разворотный кирпич Ренко как один тест
- 2019Выборка по кирпичам меняет то, что может показать конверт волатильности
- 2019Последовательный подсчёт кирпичей Renko как механическая процедура входа-выхода
- 2019Масштаб кирпича Ренко как фальсифицируемая гипотеза тренда