2014выпуск C0732-35
Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
Торговая идея не считается достаточно сильной, чтобы оправдать риск больше, чем она может принести. Исторические розничные валютные сделки часто закрывались с прибылью как минимум в половине случаев, но средний убыток всё равно превышал средний выигрыш, поэтому стопы, ограничения плеча и выходы в безубыток использовались, чтобы ограничить сумму денег под риском.
- Торговая идея не считается достаточно сильной, чтобы оправдать риск больше суммы, которую можно получить, если идея окажется верной.
- В большой исторической выборке розничных валютных сделок у большинства наиболее активно торгуемых пар доля прибыльных сделок была не ниже половины, но у каждой пары средний убыток всё равно превышал средний выигрыш.
- На меньших счетах использовалось значительно более высокое эффективное плечо, а более высокое плечо усиливает склонность удерживать убыточную позицию и слишком рано закрывать прибыльную.
- Когда позиция уже в прибыли, стоп в безубытке не даёт рабочей сделке развернуться в денежный убыток и снижает желание закрыть прибыльную позицию слишком рано.
Ограничьте сумму под риском до входа
Стоп-лосс — заранее выставленный выход, который ограничивает планируемый денежный убыток выбранной дистанцией от входа. Торговая идея не считается достаточно сильной, чтобы оправдать риск больше суммы, которую можно получить, если идея окажется верной.
Соотношение риск/прибыль — это планируемый убыток при срабатывании стопа против планируемой прибыли при достижении цели. Минимальное соотношение один к одному реализуется постановкой стопа и лимита не меньше дистанции стопа. Соотношения один к двум или один к трём снижают долю прибыльных сделок, необходимую для чистой прибыли, примерно до 30-40 процентов.
Частые выигрыши не компенсировали более крупные убытки
В большой исторической выборке розничных валютных сделок у большинства наиболее активно торгуемых пар доля прибыльных сделок была не ниже половины, но у каждой пары средний убыток всё равно превышал средний выигрыш.
Одна пара сочетала долю прибыльных сделок около двух из трёх со средним убытком 122 пипса против среднего выигрыша 52 пипса, поэтому частые выигрыши не компенсировали более крупный средний убыток в этой выборке.
Не дайте плечу стереть серию выигрышей
Контроль плеча — это ограничение номинала позиции относительно капитала счёта, чтобы одно-два неблагоприятных движения не могли уничтожить много меньших прибылей. Эффективное плечо — номинал позиции, делённый на капитал счёта.
В той же исторической выборке счета 0-999 использовали эффективное плечо около 26 к 1, тогда как группы 1,000-4,999 и 5,000-9,999 — примерно шесть к одному и пять к одному.
Более высокое плечо увеличивает колебания капитала счёта и тем самым усиливает склонность удерживать убыточную позицию и слишком рано закрывать прибыльную. Соотношение плеча выше 10 к 1 представлено как верхняя граница. Предлагаемая последовательность — начинать с размера позиции не больше капитала и повышать экспозицию только после устойчивых результатов на каждом шаге.
Перенесите прибыльный стоп на вход
Когда позиция уже в прибыли, перенос стоп-лосса на исходный вход — стоп в безубытке — используется, чтобы рабочая сделка не развернулась в денежный убыток и чтобы снизить желание закрыть прибыльную позицию слишком рано.
Средний убыток против средней прибыли по валютным парам
Значения — целочисленные подписи на каждом столбце графика исследования FXCM, а не оценки по высоте столбцов. Среднее — межпарное среднее, показанное на исходном графике.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом
- 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени
- 2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп
- 2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым
- 2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
- 2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
- 2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки
- 2019Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
- 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на середине