Skip to main content
Дорожка Volatility breakout
10 / 11
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C1126-31

Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэпов

Архивный процесс ждёт сессию после дня с широким диапазоном и высоким объёмом и входит только выше максимума этой свечи на уже растущем 90-дневном графике. Чашки, гэпы по тренду и молоты у 50-дневной средней используют то же отложенное подтверждение пробоя.

  • Вход только по первому пробою нового максимума описывается как типичный путь в последующую консолидацию или откат.
  • День с широким диапазоном у правого края бычьей чашки отрабатывается только на следующей сессии и только выше максимума этой свечи на 90-дневном графике, который уже находится в восходящем тренде.
  • Гэп по тренду становится кандидатом на продолжение после того, как последующие сессии обновляют максимумы; три сужающиеся свечи и более слабый объём затем ужесточают трейлинг-стоп.
  • Разворотные молоты предпочтительны на 50-дневной простой скользящей средней, а триггер — выше максимума молота, а не у 100-дневной или 200-дневной средней.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolatility breakout11 разборовBreakout system48 разборовCandlestick patterns100 разборов

Первый новый максимум — ещё не вся сделка

Архив описывает вход только по пробою нового максимума как типичный путь в последующую консолидацию или откат. Система пробоя — это одна процедура: она задаёт, когда входить выше сигнального максимума, когда оставаться в стороне во время паузы или неподтверждённых гэпов и когда ужесточать выход, чтобы первая отметка нового максимума никогда не становилась всей сделкой.

Процедура сочетает свечные пробои широкого диапазона со структурой чашки, расширяющимися дневными диапазонами и правилами продолжения по гэпу. Пересечения MACD, RSI и стохастика рассматриваются как запаздывающие источники ложных входов.

Чашки с широким диапазоном ждут следующей сессии

Свеча широкого диапазона — это дневная свеча, высота которой как минимум вдвое больше высоты каждой из двух предыдущих дневных свечей. Такая отметка используется, когда она появляется у правого края бычьей чашки — округлого основания, чей максимум правого края служит ориентиром для более позднего входа на пробое.

План входа ждёт сессию после дня с широким диапазоном и высоким объёмом и покупает только выше максимума этой свечи. 90-дневный график уже должен быть в восходящем тренде. Свечные модели вроде дней широкого диапазона и бычьих чашек превращают это повторяемое условие графика в фальсифицируемую свинг-гипотезу.

Расширяющиеся и сужающиеся диапазоны

Три подряд более высокие дневные свечи читаются как расширение диапазона, которое может продолжить пробой. Три подряд более короткие дневные свечи читаются как риск истощения или консолидации. После того как продолжение по гэпу уже в прибыли, три сужающиеся свечи плюс более слабый объём — сигнал ужесточить трейлинг-стоп.

Тест пробоя волатильности читается по высоте свечи, а не по производному осциллятору. Расширяющиеся дневные диапазоны и гэп-дни с высоким объёмом поддерживают продолжение; сужающиеся диапазоны предупреждают, что импульс затухает.

Гэпы подтверждаются после более поздних максимумов

Гэп по тренду рассматривается как кандидат на продолжение, когда день гэпа — свеча широкого диапазона с высоким объёмом, а цена обновляет максимумы в следующие две-три сессии. Сама сессия гэпа не является свинг-входом.

Слабые гэпы, которые разворачиваются, описываются как часто останавливающиеся вблизи 50% ретрейсмента. Более поздняя докупка используется только после того, как новые 15-дневные максимумы пробивают максимум гэпа.

Дневные закрытия US Steel вокруг гэпа продолжения конца июля 2014

На этом 90-дневном дневном графике трейдер переждал бы июльское топтание чуть ниже 28, принял бы окно на высоком объёме к 32 за сетап и действовал бы только после того, как более поздние сессии обновили максимумы, — так и вышло, с прибавкой около пяти пунктов до середины 30-х. Закрытия сняты с исходного свечного графика; гэп 28-to-32 и пятипунктовое продолжение — это уровни, названные в статье.
На этом 90-дневном дневном графике трейдер переждал бы июльское топтание чуть ниже 28, принял бы окно на высоком объёме к 32 за сетап и действовал бы только после того, как более поздние сессии обновили максимумы, — так и вышло, с прибавкой около пяти пунктов до середины 30-х. Закрытия сняты с исходного свечного графика; гэп 28-to-32 и пятипунктовое продолжение — это уровни, названные в статье.US Steel (X) · Daily · 2014-05-20T00:00:00.000Z по 2014-08-18T00:00:00.000Z

Дневные закрытия приблизительны и округлены до ближайших 0.25, потому что растровая шкала размечена через каждые 0.50. Последнее закрытие перед гэпом — свеча, стоящая чуть ниже 28; первая отметка после окна совмещена с указанным в статье гэпом на 32.

Молоты на 50-дневной средней

Свечи-молоты, опирающиеся на 50-дневную простую скользящую среднюю, предпочтительнее молотов у 100-дневной или 200-дневной средней как разворотные входы в лонг. Триггер — выше максимума молота, что совпадает с правилом более позднего пробоя, используемым у чашек и гэпов.

Как сканируется свинг

Горизонт свинга — от нескольких дней до нескольких недель. Сделки в этой схеме сканируются по 90-дневным дневным свечам плюс 15-дневным 15-минутным свечам.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 11 в дорожке «Volatility breakout»
201936-39 с.Дальше про «Volatility breakout»Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelierВолатильность, ищущая экстремумы, трактует очень низкое значение как прогноз высокой волатильности, а очень высокое значение — как прогноз низкой волатильности.
Все разборы дорожки · 11 разборов
  1. 1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура
  2. 1995Построение процедур пробоя range-compression
  3. 1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона
  4. 1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода
  5. 2005Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день
  6. 2006Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakout
  7. 2007Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стопов
  8. 2010Лонги последней получасовки после поздних медвежьих ралли
  9. 2013Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедура
  10. 2014Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэпов
  11. 2019Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201489 разборов
Все 11 разборов с записью «Volatility breakout»
Тоже про «Volatility breakout»5 разборов
1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура2005Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день1995Построение процедур пробоя range-compression1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода