2014выпуск C0943-50
Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержания
Лабораторный экран ранжирования собирал гипотетическую тактическую модель акций только после проверки индексного условия по S&P 500, затем использовал историю рейтинга, секторные бары и правила перекупленности, чтобы решить, какие бумаги держать, закрывать или пропускать.
- Гипотетическая тактическая модель акций собиралась из экрана ранжирования с двумя бумагами на сектор только после проверки индексного условия по S&P 500.
- Интерфейс ранжирования показывал изменение цены, значение рейтинга, однодневное изменение, контртрендовый ранг, платформенный рейтинг и оповещения, а щелчок по рейтингу открывал 26-дневную или шестимесячную историю, по которой оценивали трендовые, перекупленные или перепроданные условия.
- Документированная логика продажи закрывала бумаги, которые совершили пробой или уже были перекуплены, и пропускала входы, которые приближались к состоянию перекупленности или уже находились в нём.
- Панель секторной ротации и элемент управления simulate сохраняли силу сектора, две бумаги, назначенные каждому сектору, и гипотетическую кривую капитала относительно S&P 500 в одном рабочем процессе.
Что собирал лабораторный рабочий процесс
Архив фиксирует экран ранжирования с двумя бумагами на сектор, который собирал гипотетическую тактическую модель акций только после проверки индексного условия по S&P 500. Проверка индексного условия стояла перед экраном ранжирования, поэтому гипотетическая модель не собиралась только из секторных рангов.
Что показывал интерфейс ранжирования
Тот же интерфейс ранжирования отображал изменение цены, значение рейтинга, однодневное изменение, контртрендовый ранг, платформенный рейтинг и оповещения для каждого символа. Щелчок по значению рейтинга открывал 26-дневную или шестимесячную историю рейтинга, по которой оценивали, является ли текущее показание трендовым, перекупленным или перепроданным.
Правила выхода и пропущенные входы
Документированная логика продажи состояла в том, чтобы выходить, когда бумага совершала пробой или уже была перекуплена, и избегать входов, которые приближались к состоянию перекупленности или уже находились в нём.
Недельный стохастик GET по AMZN относительно триггеров 75 и 25
Панель осциллятора — небольшой поданал, поэтому все показания, кроме последней подписанной отметки 73.47, округлены до ближайших пяти пунктов. Горизонтальные линии 75 и 25 — заявленные в обзоре триггеры перекупленности и перепроданности, а не дополнительные оцифрованные кривые. Недельные бары охватывают период с сентября 2010 по сентябрь 2011.
Секторные бары и элемент управления simulate
Панель секторной ротации представляла каждый сектор как бар относительно предыдущего дня и перечисляла самые сильные и самые слабые недельные и месячные секторы. Выбор секторного бара открывал графики, комментарии, рейтинги и детализацию составляющих бумаг, чтобы силу можно было проверить по акциям, фондам и секторам в одном месте.
Элемент управления simulate строил гипотетическую кривую капитала модельного портфеля относительно S&P 500, а вкладка details перечисляла две акции, назначенные каждому сектору.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротации
- 2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима
- 2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего цикла
- 2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава
- 2012Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-change
- 2012Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторов
- 2012Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторов
- 2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotation
- 2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержания
- 2015Девятисекторный дрилл рукава на карте бизнес-цикла