2014выпуск C0551-54
Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
Практический обзор 2014 года описывал подписочную платформу ранжирования и тайминга, которая могла закодировать отбор бумаг, фильтры состояния рынка и правила стопов как одну механическую процедуру, а затем прогнать тот же план в режиме бумажной торговли до исполнения через брокера.
- Закодируйте ранжирование, подтверждённый рыночный тайминг, правила стопов и мани-менеджмент как одну механическую торговую систему, чтобы вход, выход и отказ от сделки проверялись как единая процедура.
- Выберите метод стоп-лосса, включая любой ratchet-stop, до того, как бумага будет взята в позицию, чтобы убыток или экспозиция оставались ограниченными после входа.
- Walk-forward анализ повторно проверяет ту же процедуру на более поздних окнах, скользящих недавних lookback-периодах и в режиме бумажной торговли до исполнения через брокера.
- Ранжирование скользящим окном может выделить сейчас более сильное правило поиска, но оно не заменяет предварительную бумажную торговлю полного плана.
Что платформа ранжирования собирала на одном столе
Практический обзор 2014 года описывал подписочную платформу ранжирования акций и портфеля, охватывавшую более 8,000 бумаг и более 16 лет истории. Она предлагалась в версиях end-of-day, с 15-минутной задержкой и в реальном времени.
Модуль технического поиска давал более 35 готовых long и short скринов, включая полосы, MACD, скользящие средние, стохастик, ADX и события поддержки или сопротивления. Пользователь мог сочетать эти скрины с фундаментальными фильтрами и сортировать список так, чтобы предпочтительные сетапы стояли первыми.
Один проиллюстрированный скрин сочетал поиск пересечений MACD и стохастика с композитным рангом выше 1.0 и порогом темпа роста не ниже 14. Он вывел Sirona Dental February 28, 2014 с пересечением MACD 12/26/9 и пересечением стохастика 14/3.
На графики можно было наложить историю цены с 1995, 30-периодную взвешенную среднюю, серию master rank, автоматические поддержку и сопротивление, объём и фундаментальные показатели, чтобы техническое состояние и то, улучшаются или ухудшаются фундаментальные данные, читались вместе.
Отбор, тайминг и стопы как одна процедура
Модуль исторического тестирования позволял закодировать рыночный тайминг, отбор бумаг, правила стопов и мани-менеджмент как одну механическую торговую систему. В смысле, который используется здесь, это полная повторяемая процедура, которая превращает входы ранжирования, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или отказа от сделки и может проверяться как одно целое.
В задокументированном примере покупались пять лучших бумаг по оценке rank-to-price после подтверждённого сигнала тайминга на растущем рынке December 19, 2012. Подтверждённый сигнал тайминга — это условие покупки или продажи на уровне рынка, которое должно действовать, прежде чем бумаги можно держать, и которое принудительно закрывает позицию при развороте.
В том же примере бумага продавалась, когда она пробивала ratchet-stop или когда появлялся подтверждённый сигнал продажи December 11, 2013. Ratchet-stop — это трейлинг-выход, который только ужесточается, когда цена движется в пользу позиции, и срабатывает, когда цена позже пробивает этот поднятый порог. Метод стопа, веса позиций, маржа и комиссии оставались пользовательскими настройками.
Стоп-лосс в этом рабочем процессе — заранее заданный выход, который ограничивает убыток или экспозицию после открытия позиции, включая фиксированные, трейлинговые или ratchet-варианты, выбранные до постановки сделки.
Бэктест WOW Winners: чистый прирост, годовая доходность и максимальная просадка
Портфель стартовал с $100,000. После подтверждённого сигнала на покупку 19 December 2012 он брал пять лучших бумаг по рейтингу VST/price и работал до подтверждённой продажи 11 December 2013. Комиссия составила $726.35; короткие сделки и маржа не использовались.
Повторно проверьте тот же план на более поздних окнах
Редакторское прочтение: сначала измерьте закодированную процедуру на выбранных прошлых интервалах, затем повторно проверьте её на скользящих недавних окнах и в режиме бумажной торговли до live-использования. Эта поэтапная проверка — walk-forward анализ, а не новый набор правил.
Расширенный модуль сравнения ежедневно ранжировал встроенные поиски по недавней прибыли или убытку, доле прибыльных, максимальной просадке и эффективности. Он добавлял представления buy-and-hold, vary-by-start-date и скользящего окна на отрезках от одного до 90 дней.
Ранжирование скользящим окном сравнивает кандидатные правила поиска по результатам на последовательных недавних lookback-окнах, чтобы можно было выделить сейчас более сильный набор правил, не опираясь на одну фиксированную выборку.
Тестер подавал план портфельному менеджеру, который мог вести бумажную торговлю тем же планом до исполнения через брокера. Модуль оповещений мог следить за всем рынком, вотчлистами или сохранёнными сканами и доставлять уведомления о покупке, продаже или пробое поддержки и сопротивления текстом или email, не оставляя настольную программу открытой. Плагины comparison-plus-alert могли уведомлять, когда бумаги из недавно более сильных 90-дневных поисков выдавали условия покупки или продажи.
Все разборы дорожки · 50 разборов
- 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
- 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
- 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
- 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
- 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
- 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
- 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
- 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
- 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
- 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
- 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
- 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
- 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
- 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
- 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
- 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
- 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
- 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
- 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
- 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
- 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
- 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
- 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
- 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
- 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
- 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
- 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
- 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
- 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
- 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
- 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
- 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
- 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
- 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
- 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
- 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
- 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
- 2012Поиск формулы как построение механической системы
- 2013Построение системы начиная с идентичности
- 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
- 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
- 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
- 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
- 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
- 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
- 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
- 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
- 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
- 2020Накопление простых идей для построения механической системы
- 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward