Skip to main content
Дорожка Market order
19 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C0616-19

Opening range breakout с рейтингами дней недели, воздержанием и выходами

Процедуру диапазона открытия можно задать фиксированным окном первой сессии и затем использовать как направленный уклон, когда цена покидает это окно. Архивная работа оценивала последующие экскурсии, сравнивала дни недели и месяцы и считала рыночный ордер необходимым, когда пробой внезапно разворачивался.

  • Процедуру диапазона открытия можно задать фиксированным окном первой сессии и затем использовать как направленный уклон, когда цена покидает это окно.
  • Дни, которые остаются внутри диапазона или многократно его пересекают, рассматривались как раздражающие, часто появляющиеся перед крупными событийными днями и как причины воздержаться.
  • Экскурсии оценивались за пределами максимума или минимума диапазона открытия, чтобы сравнивать дни недели и календарные недели, а Seasonal analysis сводил в таблицы и месяцы расширения, и месяцы разворота.
  • Когда пробой внезапно разворачивался и срабатывали стопы, процедура считала рыночный ордер необходимым, чтобы выход или переворот можно было исполнить без задержки.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMarket order32 разбораOpening range breakout35 разборовSeasonal analysis93 разбора

Фиксированное окно первой сессии

Процедуру Opening range breakout можно задать фиксированным окном первой сессии и затем использовать как направленный уклон, когда цена покидает это окно.

Исходная процедура использовала 30-минутный диапазон открытия на фьючерсах bund и 120-минутное окно как форекс-аналог.

Дни внутри диапазона как воздержание

Дни, которые остаются внутри диапазона или многократно его пересекают, рассматривались как раздражающие, часто появляющиеся перед крупными событийными днями и как причины воздержаться.

Оценённые экскурсии по дням недели и месяцам

Пятилетний обзор bund по 30-минутным графикам выделил четверг как самый сильный день недели, а октябрь и ноябрь как самые сильные месяцы при указанных правилах рейтинга.

Экскурсии оценивались после буфера в 10 пунктов за пределами максимума или минимума диапазона открытия, затем считались шагами по 20 пунктов, чтобы сравнивать дни недели и календарные недели.

Seasonal analysis расширения и разворота

То же календарное исследование также сводило в таблицы месяцы, которые разворачивались обратно через диапазон открытия, поэтому Seasonal analysis включал и месяцы расширения, и месяцы разворота.

Рыночный ордер после внезапного разворота

Когда пробой внезапно разворачивался и срабатывали стопы, процедура считала рыночный ордер необходимым, чтобы выход или переворот можно было исполнить без задержки.

Последующий исследовательский вопрос

Последующий исследовательский вопрос состоял в том, как часто максимум или минимум первых 30 минут становился максимумом или минимумом всего дня.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 26 в дорожке «Market order»
201410-13 с.Дальше про «Market order»Построение форекс-ордеров по ликвидности сессииВ будни валютная торговля почти непрерывна, потому что сессии Нью-Йорка, Лондона и Токио сдвинуты относительно друг друга, с паузой на выходные.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1995Отменённые принты против исполняемых филлов
  2. 1999Как маршрутизация ордеров меняет исполнение рыночных и лимитных заявок
  3. 2000Прямой доступ, интеллектуальная маршрутизация ордеров и видимая глубина стакана
  4. 2001Розничная маршрутизация и исполнения рыночных против лимитных ордеров
  5. 2001Стоп-триггеры и рыночные ордера на короткую продажу opening-only
  6. 2002Маршрутизация рыночного ордера по связанным площадкам
  7. 2002Маршрутизация рыночных ордеров, интернализация и отображаемый объём
  8. 2004Маршрутизация ордеров с прямым доступом после правил отображения
  9. 2004Лимитные конверты по листинговым акциям против маршрутизации рыночных заявок
  10. 2005Закрытие опционных спредов лимитными или рыночными заявками
  11. 2005Условная маршрутизация как предторговый фьючерсный контракт
  12. 2007Конструирование исполняемых фьючерсных ордеров с рыночным, лимитным и fill or kill
  13. 2008Спреды bid-ask, маршруты исполнения и выбор ордера
  14. 2008Розничные рыночные покупки бьют в ask
  15. 2008Лимитные и рыночные заявки для товарного опционного спреда
  16. 2011Предторговый чек-лист перед рыночной или лимитной заявкой
  17. 2013Розничные рыночные ордера и отображаемая очередь, в которую они никогда не встают
  18. 2013Опционные стоп-заявки, широкие спреды и вынужденные рыночные выходы
  19. 2014Opening range breakout с рейтингами дней недели, воздержанием и выходами
  20. 2014Построение форекс-ордеров по ликвидности сессии
  21. 2015Скрипты типа заявки и маршрутизации для более быстрого исполнения
  22. 2015Выбор рыночного, лимитного ордера и роутинга внутри жизненного цикла ордера
  23. 2015Карманные тикеты фьючерсов как вторая площадка исполнения
  24. 2017Исполнение на экране начинается с живого бида и аска
  25. 2017Электронные стоп-лосс ордера и защитные ценовые коридоры
  26. 2020Проскальзывание рыночного ордера на ценах акций, скорректированных на сплит
По областиПравила входа и выхода327 разборовПо году2014163 разбора
Все 32 разбора с записью «Market order»
Тоже про «Market order»5 разборов
1986Сигналы руками в open outcry как маршрутизация заявок1989Завершение рыночной заявки на первой сессии индексного пита1995Отменённые принты против исполняемых филлов1999Как маршрутизация ордеров меняет исполнение рыночных и лимитных заявок2000Прямой доступ, интеллектуальная маршрутизация ордеров и видимая глубина стакана