Walk-forward оценка систем fading-memory velocity

Удержание сделок внутри полосы шума

Процедура fading-memory adaptive polynomial velocity рассматривает порядок полинома, число цен, используемых для оценки коэффициентов, и два порога velocity как неизвестные входы и выставляет сделку только после того, как эти пороги выходят из полосы шума. Бестрендовое блуждание цены можно считать шумом и удерживать торговлю, пока оценка velocity тренда не поднимется выше минимального порога шума.

Fading-memory velocity как кодирование тренда

Полином fading-memory — это полиномиальная подгонка, которая снижает вес более старых ошибок цены, так что недавние бары доминируют в оценке траектории и её velocity. Такое взвешивание отличается от полинома наименьших квадратов с равными весами. Случай нулевого порядка сводится к экспоненциальной скользящей средней.

Fading-memory velocity более высокого порядка включает члены, сходные с ускорением, поэтому velocity второго–четвёртого порядка может меняться быстрее, чем прямолинейная velocity первого порядка. Поиску разрешено выбирать степень.

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

Порог velocity — это шумовой гейт, который удерживает лонг- или шорт-сигналы, пока оценка velocity не выйдет из мёртвой зоны вокруг нуля. Торговля остаётся удержанной, пока оценка velocity тренда остаётся внутри этой полосы шума.

Заявленные правила покупают, когда velocity превышает верхний порог, продают, когда velocity падает ниже отдельного нижнего порога, игнорируют сигналы до 7:00 am и закрывают позицию в 1:50 pm, чтобы не держать позицию овернайт.

Оптимизация системы как одна процедура

Оптимизация системы — это перебор по сетке степени полинома, длины памяти и порогов velocity, чтобы вход, выход и воздержание проверялись как одна процедуру. Она задана по четырём входам: степень полинома, вес экспоненциального затухания alpha, порог velocity для лонга и порог velocity для шорта.

In-sample сетка поиска покрывает степень от 1 до 4, длину памяти N от 20 до 70 с шагом 10 и оба порога velocity от 0.25 до 3 с шагом 0.25, что даёт 3456 комбинаций входов в каждом окне.

Walk-forward анализ на неиспользованных неделях

Walk-forward анализ — это скользящее разбиение, которое ранжирует входы на недавнем in-sample окне и затем оценивает зафиксированные правила на следующей неиспользованной out-of-sample неделе. In-sample окно — это отрезок баров, используемый только для ранжирования наборов входов-кандидатов. Out-of-sample окно — это неиспользованный отрезок, зарезервированный для проверки входов, выбранных по предыдущему in-sample окну.

Заданная схема использует 30-дневные календарные in-sample окна, за которыми следует следующее однонедельное неиспользованное окно; сдвиг идёт неделя за неделей по 314 неделям минутных баров фьючерсов eurodollar и создаёт 310 парных файлов.

Проверка робастности после in-sample ранжирования

Проверка робастности — это контроль: входы, выбранные по in-sample ранжированию, не принимаются, пока их не проверят на более поздних барах, которые не использовались при отборе. In-sample ранжирование после этого поиска считается в основном подгонкой, поэтому более поздние неиспользованные бары — это проверка того, сохраняются ли выбранные входы.