Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры

Строка котировок, построенная для сканирования

Строку котировок можно построить так, чтобы каждый символ показывал живой бид, аск, последнюю цену, изменение и процентное изменение вместе для сканирования в реальном времени. Бид и аск можно определить как консолидированные лучшие цены по электронным сетям и другим торговым площадкам, а не только на основной площадке.

Эта пара — консолидированная котировка: лучший бид или оффер после объединения электронных сетей и других торговых площадок, а не одна сделка основной площадки.

Сессионные часы и средневзвешенная по объёму цена

Поля сессии на этом мониторе могут включать открытие, максимум дня, минимум дня и объём регулярной сессии, исключающий премаркет. Сессионный анализ означает чтение открытия, диапазона, объёма регулярной сессии и недавнего размера сделки, чтобы жизнь ордера оценивалась относительно текущей сессии, а не одной последней цены.

Средневзвешенная по объёму цена может стоять на том же мониторе и описывается как особенно полезная ближе к концу сессии. Это средняя цена за всю сессию, взвешенная по проторгованному размеру, используемая в строке котировок как ориентир позднего дня для того, дёшева или дорога сделка для реализации.

Площадка назначения, тип и кредит ликвидности

Тикет ордера может собирать площадку назначения, лимитный или рыночный тип, количество, цену, срок действия и ссылку на счёт для покупки, продажи или короткой продажи. Маршрутизация ордеров — это работа по выбору площадки назначения, типа ордера, размера, цены и срока действия, чтобы тикет действительно мог быть исполнен, а стоимость предоставления или изъятия ликвидности была учтена.

Выбор площадки назначения может обратить, платит ли ордер, предоставляющий ликвидность, комиссию или получает кредит. Этот кредит ликвидности — исход «комиссия или ребейт», который зависит от того, взимает ли площадка плату или платит трейдеру, оставляющему размер в книге.

Монтаж глубины, монитор сообщений и связь со справедливой стоимостью

Монтаж глубины может показывать данные книги Level 2 и обновлять рабочие биды и офферы по мере обновления книги. Монтаж — это персонализированная книга Level 2; рабочие биды и офферы остаются актуальными, пока книга ордеров меняется.

Монитор сообщений может вести журнал вводов, исполнений и отмен и сообщать средние цены дня. Тот же блоттер суммирует средние цены дня рядом с этими вводами, исполнениями и отменами.

Живые поля котировок можно связать с электронной таблицей, чтобы формула справедливой стоимости показывала, торгуются ли связанные фьючерсы с премией или с дисконтом. Эта связь со справедливой стоимостью — привязка электронной таблицы к ленте котировок, которая отмечает, торгуются ли связанные фьючерсы дорого или дёшево относительно рассчитанной справедливой стоимости.