2014выпуск C0261-62
Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
Лист электронной таблицы может реализовать простой Donchian-пробой и построить эту процедуру на выборке ценового ряда акции. Редакционный вопрос в том, ведёт ли себя та же пара длин так же после снятия смещения подгонки, а не в том, насколько аккуратно выглядит подогнанное окно.
- Donchian-пробой с двумя длинами рассматривается как одна процедура, рабочие входы которой — пара длин, Len1 и Len2.
- Оптимизация системы перебирает эти пары длин на окне подгонки, которое удерживается смещением подгонки, затем вводит выбранную пару как рабочие параметры.
- Walk-forward анализ имитируется установкой смещения подгонки в ноль, оставлением 800 точек на графике и обновлением графика.
- Проверка позднего окна используется только чтобы увидеть, как меняется подогнанная картина после обновления, а не чтобы выбрать новую пару длин.
Что реализует рабочий лист
Лист электронной таблицы может реализовать простую систему Donchian-пробоя и построить эту процедуру на выборке ценового ряда акции.
Donchian-пробой — это процедура пробоя канала, которая превращает lookback максимумов и минимумов в единый набор правил входа, выхода и пребывания вне рынка.
Активные входы правил — пара длин наилучшего соответствия, Len1 и Len2, взятая из таблицы данных и затем введённая как рабочие параметры. Пара длин — это два входа lookback, которые определяют, насколько широк каждый канал Donchian.
Выбор длин на окне подгонки
Оптимизация системы — это поиск по кандидатным парам длин, который выбирает комбинацию наилучшего соответствия на окне подгонки до любой проверки позднего окна.
Представление бэктеста наилучшего соответствия строится со смещением 900 с помощью средства таблицы данных электронной таблицы, чтобы перебрать эти пары длин.
Смещение подгонки — это сдвиг бара, который удерживает поиск длин на более раннем окне, чтобы позднее окно можно было проверить отдельно.
Проверка позднего окна
Walk-forward анализ — это проверка позднего окна, которая повторно использует подогнанные правила на барах, которые не использовались для выбора длин; здесь это имитируется снятием смещения подгонки.
Проверка позднего окна имитируется установкой этого смещения в ноль при оставлении 800 точек на графике.
После снятия смещения график обновляется, и правая часть ряда просматривается, чтобы увидеть, как меняется подогнанная картина.
Пересчёт считается завершённым только после того, как завершится ручное действие обновления графика и отображение перестанет обновляться. Проверка позднего окна — это пересчитанное представление тех же правил после снятия смещения подгонки, используемое только чтобы увидеть, как меняется картина.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
- 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
- 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
- 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
- 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
- 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана