Skip to main content
Дорожка Donchian breakout
6 / 6
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C0256-60

Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана

Пробой Дончиана можно записать как одну процедуру входа и выхода, а затем расширить фильтром волатильности и стопом по кратному ATR. Архивный рабочий процесс оценивает эти добавленные факторы по тому, как результаты меняются от выборки подгонки к отложенным данным.

  • Пробой Дончиана с двумя длинами можно выразить как одну процедуру: вход на пробое максимума или минимума более длинного окна и выход по стопу противоположного канала более короткого окна.
  • Та же процедура может добавить фильтр волатильности среднего истинного диапазона и стоп по кратному ATR, не меняя логику входа на пробое канала.
  • Четырёхпараметрическая версия включает коэффициент волатильности и множитель стопа; установка обоих в ноль возвращает базовую двухпараметрическую систему.
  • Walk-forward анализ сравнивает более простую модель с последовательно более факторными версиями, измеряя, как результаты меняются от выборки подгонки к отложенным данным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаDonchian breakout6 разборовSystem optimization85 разборовWalk-forward analysis95 разборов

Одна процедура для входа и выхода

Канал Дончиана с двумя длинами можно выразить как одну процедуру. Система входит на пробое максимума или минимума более длинного окна и выходит по стопу противоположного канала более короткого окна.

Дополнительные факторы, которые не меняют вход

Ту же процедуру можно расширить фильтром волатильности среднего истинного диапазона и стопом по кратному ATR, не меняя логику входа на пробое канала.

Четырёхпараметрическая версия получается из двухпараметрической включением коэффициента волатильности и множителя стопа. Установка обоих в ноль возвращает базовую систему.

Выборка подгонки против отложенных данных

Walk-forward анализ сравнивает более простую модель с последовательно более факторными версиями, измеряя, как результаты меняются от выборки подгонки к отложенным данным.

Оптимизацию системы по двум длинам канала можно провести как сетку пар длин, а затем проверить на более позднем сегменте, который не использовался для сетки.

Стопы Дончиана вне выборки на Dow

После того как длины периодов выбрали на более ранних барах, те же полосы Дончиана со стоп-энд-реверсом нанесены на более поздние дневные цены Dow. Трейдеру следует судить о дополнительных правилах по тому, продолжают ли эти полосы обрамлять рост на участке вне выборки, а не по кривой окна подгонки. Уровни индекса сняты со шкалы цен NeuroShell.
После того как длины периодов выбрали на более ранних барах, те же полосы Дончиана со стоп-энд-реверсом нанесены на более поздние дневные цены Dow. Трейдеру следует судить о дополнительных правилах по тому, продолжают ли эти полосы обрамлять рост на участке вне выборки, а не по кривой окна подгонки. Уровни индекса сняты со шкалы цен NeuroShell.Dow Jones Industrial Average (continuous) · Daily bars · 2012-01-01T00:00:00.000Z по 2013-11-30T00:00:00.000Z

В легенде графика использованы оптимизированные длины запаздывающего 8-дневного максимума и запаздывающего 21-дневного минимума, а не значения по умолчанию из статьи 40/15. Единственная напечатанная временная метка — 2013; остальные месяцы расставлены от этой годовой отметки по дневному окну. Отсчёты по оси Y приблизительны с точностью до ближайших 50 пунктов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 6 в дорожке «Donchian breakout»
1987Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Fixed contract sizingМеханическая система со слоями волатильности и фиксированными контрактами42 разбора
Все разборы дорожки · 6 разборов
  1. 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
  2. 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
  3. 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
  4. 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
  5. 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
  6. 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201489 разборов
Все 6 разборов с записью «Donchian breakout»
Тоже про «Donchian breakout»5 разборов
2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию1990Построение стопа на отложенном пробое канала2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian