Пересечение двух средних на кирпичах — ещё не торговая система

Проверяемый объект — полная процедура

Архив описывает сравнение двух восьмипериодных простых скользящих средних с выборкой по кирпичам, а не автономное показание индикатора. Редакционная позиция TradersWeek: это сравнение ещё не торговая система. Проверяемый объект — полный набор определений цены, выборки по кирпичам, подтверждения цветом кирпича, согласия с трендом, воздержания в зоне конфликта и исполнения на следующем кирпиче, записанный так, что вход, выход и пребывание в стороне составляют одну механическую процедуру.

Типичная цена и пересчитанная цена heikin-ashi

Проиллюстрированная процедура сравнивает восьмикирпичную простую скользящую среднюю типичной цены с восьмикирпичной простой скользящей средней пересчитанных цен heikin-ashi; обе считаются на кирпичах modified-renko. Типичная цена — high plus low plus close divided by three. Это входной ряд для одной из двух средних. Ряд heikin-ashi — haOpen plus haHigh plus haLow plus haClose divided by four. Эта пересчитанная цена heikin-ashi — входной ряд для сравниваемой средней.

Кирпичи modified-renko задают выборку

Рабочий пример построен на 100-тиковой однопунктовой серии modified-renko индекса S&P 500; обе средние берутся выборкой по этим кирпичам, а не по барам фиксированного времени. Каждый завершённый кирпич modified-renko — единица выборки для обеих средних и для каждого сигнала.

Виртуальные кирпичи и сессионные гэпы

Виртуальные кирпичи, которыми заполняют гэпы, не являются допустимыми ценами входа или выхода. Они сохраняют непрерывность графика, но их нельзя использовать как цену триггера или как цену исполнения. Инструменты регулярных часов обычно показывают крупные гэпы разрыва сессии, которые должны оставаться видимыми, если сигналы на кирпичах должны сохранять силу. 24-часовая серия даёт меньше мелких гэпов, но больше тихих кирпичей с ограниченным диапазоном.

Кроссовер, порог и направление кирпича

Модельное сравнение двух восьмипериодных средних трактует значение выше 0.8 как сигнал на лонг или шорт. Этот порог сравнения — отсечка сигнала кроссовера на завершённых кирпичах. Смена лонг-на-шорт принимается, только когда кирпич-триггер закрывается ниже своего открытия. Смена шорт-на-лонг принимается, только когда кирпич-триггер закрывается выше своего открытия. Нулевой диапазон от открытия до закрытия не подтверждает направление. Этот фильтр направления кирпича удерживает смену стороны, пока закрытие кирпича-триггера не окажется по ту же сторону от своего открытия, что и новая сторона.

Согласие с трендом и зона конфликта

21-барная простая скользящая средняя закрытия сочетается с состоянием кроссовера так, что лонг или шорт требуют согласия обоих входов. Эта более медленная средняя по закрытию — фильтр согласия с трендом. Несовпадение даёт плоскую зону конфликта, включая интервалы, где состояние кроссовера расходится с направлением кирпича или с более медленной трендовой средней. Зону конфликта можно удерживать, повторяя предыдущее состояние, или использовать как условие раннего выхода.

Исполнение на следующем кирпиче и блокатор сигналов

Механическое исполнение открывает сделку только по открытию кирпича после триггера. Виртуальные кирпичи остаются недопустимыми для этого исполнения. Блокатор сигналов нужен, чтобы идущий тренд не продолжал повторять сигналы лонг или шорт до следующего разворота.