Дейтрейдинг инверсной ETF-пары с pyramiding и трейлинг-стопом

Процедура inverse-pair

Архив строит рабочий процесс вокруг пар инверсных ETF и ETN с высокой волатильностью и высоким объёмом, названных как TVIX с SVXY, DUST с NUGT, LABD с LABU, UGAZ с DGAZ и UWT с DWT.

pairs-trading здесь означает одновременную работу с ногами инверсных ETF или ETN как с одной процедурой: принимается первое исполнение, и обе стороны ведутся друг против друга. Процедура обоснована тем, что выбранные пары рассматриваются как инверсные образы графиков, поэтому движение одной ноги ожидаемо совпадает с противоположным движением другой.

Сначала отфильтруйте состояние индекса

Целевое состояние рынка — двухдневный максимум S&P, двухдневный минимум или иначе высокая волатильность. Открытие в середине диапазона предыдущего дня считается наименее подходящим состоянием.

Этот отбор — out-day-filter. Он предпочитает двухдневные максимумы или минимумы индекса либо высокую волатильность и пропускает открытие внутри диапазона предыдущего дня.

Двойной buy-stop выбирает рабочую ногу

На каждую ногу ставится opening-range-buy-stop, и первое исполнение становится рабочим входом. Архив не указывает единственное размещение: в повествовании buy-stop ставится на $0.30 выше максимума диапазона открытия каждой ноги, а в пошаговом списке тот же buy-stop на $0.30 ставится выше каждой цены открытия.

Предпочтительное окно входа — после того, как оба инструмента сделали устойчивое движение и начинают разворот, часто между 10:15 a.m. и 11:00 a.m. ET. Вторичное окно — первые полчаса открытия, когда пара печатает новые двухдневные максимумы или минимумы.

Защитный стоп, pyramiding и трейл

После исполнения сразу под входом ставится стоп $0.50. Размер наращивается на рабочей ноге примерно каждые $0.80. Этот шаг докупки — pyramiding: наращивание размера на прибыльной ноге inverse-pair с фиксированными ценовыми интервалами при сокращении убыточной ноги.

Если обе ноги исполняются в пиле, убыточная сторона сокращается, а прибыльная наращивается.

Для выхода используется трейлинг-стоп $0.50. Трейлинг-стоп — это трейл с фиксированным расстоянием, который держат под рабочей позицией после постановки начального защитного стопа.

Окна входа и удержание до закрытия

Удержание рабочей позиции до закрытия как внутридневного свинга, а не закрытие на открытии, — это стиль управления, описанный как оставление места для докупки позже утром или рано днём. Этот стиль — intraday-swing-hold: удержание рабочей ноги до кэш-закрытия вместо закрытия на движении открытия.