Кредитное плечо как предторговый фильтр в механических системах

Полная механическая процедура

Полная механическая торговая система включает анализ и торговые правила, а также настройку счёта, площадку инструмента и ограничения исполнения. Эти пункты стоят перед любым живым сигналом. Исторический рабочий процесс рассматривает всю эту последовательность как одну процедуру, а не как правило по графику, которое затем привязывают к счёту.

Площадка, инструмент и стартовая настройка

Площадки Forex могут допускать длинные и короткие валютные позиции, а также индексы, сырьё, казначейские бумаги и некоторые акции. Доступ к CFD описывался как распространённый в Европе и недоступный в Соединённых Штатах.

Одна стартовая конфигурация использовала максимальное плечо 200, 1000 единиц капитала и мини-лот 10000 после предварительного прогона полной процедуры на бумажном счёте.

Пипсы, лоты и котируемый размер

Пипс — это движение на один пункт в последнем десятичном знаке котировки. Большинство пар котируется до пяти знаков, а иена — до трёх. Стандартный, мини- и микро-лот соответствуют 100000, 10000 и 1000 единицам валюты котировки. Когда доллар США — вторая валюта, номинал 100000 даёт пипс в 10 долларов.

Пункты чек-листа живого счёта

Предторговый чек-лист живого счёта может требовать сегрегированные клиентские средства, установленную законом компенсацию в Великобритании до 50000 фунтов с опциональным дополнительным покрытием до 500000 фунтов, фиксированные издержки не выше 1 доллара за пипс на контракте 10000 или комиссию электронной сети не выше 0.50 доллара за сторону за мини-лот.

Тот же чек-лист может требовать уровень стоп-аута, опциональную защиту от отрицательного баланса, если счёт уходит в минус, и размер микро-лота 0.01 или 1000 единиц при депозитах от 200. Он также может требовать либо плечо 400-to-1 только на капитал, который можно полностью потерять, либо средний риск 5 процентов счёта.

Правила площадки как ограничения входа

Правила площадки — это ограничения входа. Счета forex в США не разрешалось держать компенсирующие длинные и короткие позиции по одной паре, а у трейдеров США не было доступа к CFD. Площадки ЕС допускали и CFD, и хеджирование.

Потолки розничного кредитного плеча в ЕС 2018 года включали 1:30 по основным валютным парам; 1:20 по минорным парам, основным индексам и золоту; 1:10 по прочим индексам, сырью и серебру; 1:5 по акциям и ETF; и 1:2 по криптовалютам. Эти потолки подняли маржу на один лот EUR/USD с 250 евро при 1:400 до 3333.33 евро при 1:30 и обычно сдвинули стоп-аут счёта с 30 процентов до 50 процентов требуемой маржи. Поэтому кредитное плечо — это входной параметр исполнения, а не автоматически то же самое, что риск.

Размер выделенного капитала против значения контракта по умолчанию

Одно механическое правило размера позиции ставило индексный стоп 300 пунктов против лимита убытка 150 единиц, что даёт 0.5 единицы на пункт, поэтому шесть подряд полных стоп-убытков исчерпывают выделенный капитал в 1000 единиц. Стандартный индексный CFD по 25 единиц на пункт требовал 1500 единиц маржи при плече 200 для торговли полным лотом. Размер лота нужно было масштабировать под выделенный капитал, а не оставлять значение контракта по умолчанию.

Вход по правилам по-прежнему ждёт чек-лист

Вход по правилам срабатывал на закрытии выше верхней полосы как покупка и на закрытии ниже нижней полосы как продажа, предпочтительно с подтверждением пробоя поддержки, сопротивления или трендовой линии. Редакционная позиция TradersWeek: этот сигнал по-прежнему подчиняется предторговому чек-листу. Если кредитное плечо, размер лота, легальность площадки, издержки или непрерывность платформы не выполняются, механическая торговая система воздерживается.

Непрерывность исполнения

Непрерывность исполнения — часть процедуры. Лот 0.1 по EUR/USD — это 1 доллар за пипс, поэтому стоп 100 пипсов, показанный как 80 на евровом счёте при курсе 0.8, можно прочитать неверно. Ночная оставленная без присмотра экспертная система отказывает, если хостовая операционная система автоматически перезагружается для обновлений, если только эта задача перезагрузки не отключена.