Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
46 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C017

Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике

Архив сочетает пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенной скользящей средней, чтобы и вход, и выход задавались на одном графике. Объём в средней представлен как способ увидеть замедление моментума, а линия рассматривается как визуальный сигнал выхода после того, как прибыльный дейтрейд удерживался на силе.

  • Процедура сочетает пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенной скользящей средней, чтобы вход и выход задавались на одном графике.
  • Включение объёма в среднюю представлено как способ увидеть, когда моментум может замедляться, и уточнить тайминг сделки.
  • Правило удержания — оставаться в прибыльной позиции достаточно долго, чтобы взять большую часть движения, затем закрыть при первом признаке слабости по этому визуальному сигналу выхода.
  • Небольшие продолжения гэпа — предпочтительное внутридневное условие, а для волатильных пробойных дейтрейдов своевременный выход является главным решением.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораBreakout confirmation172 разбора

Вход и выход на одном графике

Процедура сочетает пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенной скользящей средней, чтобы и вход, и выход задавались на одном графике. Пробой двухдневного максимума — условие входа, которое срабатывает, когда цена преодолевает самый высокий максимум, зафиксированный за предыдущие две сессии. Объёмно-взвешенная скользящая средняя — это скользящая средняя, которая взвешивает каждый бар по объёму, так что более активное участие сильнее тянет линию, чем бары с низким объёмом.

Замедление моментума и правило удержания

Включение объёма в расчёт скользящей средней представлено как способ увидеть, когда моментум может замедляться, и уточнить тайминг сделки. Замедление моментума — условие, которое выводят, когда объёмно-взвешенная поддержка тренда или наклон начинают отказывать после импульсного роста.

Правило удержания описано как пребывание в прибыльной позиции достаточно долго, чтобы взять большую часть движения, затем закрытие при первом признаке слабости. Объёмно-взвешенная скользящая средняя рассматривается как видимый на графике технический ориентир для выхода — визуальный сигнал выхода, а не фиксированная цель по прибыли.

Проиллюстрированная конфигурация дейтрейда

Проиллюстрированная конфигурация дейтрейда использует двухдневный одноминутный свечной график с 50-периодной объёмно-взвешенной скользящей средней. Небольшие продолжения гэпа выделены как предпочтительное внутридневное условие для применения этой комбинации пробоя и средней. Продолжение гэпа — внутридневный сетап, при котором цена продолжает движение в направлении умеренного гэпа открытия.

Для волатильных пробойных дейтрейдов своевременный выход представлен как главное решение в процедуре.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
46 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
202048-55 с.Дальше про «Momentum strategy»Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflexОбе конструкции начинаются с одного и того же двухполюсного сглаживателя середины текущего и предыдущего закрытия, а Length трактуется как предполагаемый период цикла.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201975 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации