Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
18 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C1216-19

Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out

Когда молот, доджи, падающая звезда, перевёрнутый молот или inside bar не дают подразумеваемого продолжения, следующей целью становится trapped-order-liquidity за пределами этой свечи. Вход ждёт lower-timeframe-breakout, а две подряд нисходящие свечи запускают scale-out.

  • failed-candlestick указывает trapped-order-liquidity за пределами свечи как цель фейда, а не как прогноз нового тренда.
  • Сначала задайте invalidation-level. Цена входа вторична относительно того, чтобы расстояние до этой цены оставалось небольшим по сравнению с целью stop-cluster.
  • Фейдьте только после lower-timeframe-breakout, включая inside-bar-failure, построенный на более быстром графике, чем родительская свеча.
  • Когда свинг открыт, scale-out-trigger из двух подряд нисходящих свечей начинает сокращать позицию.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораCandlestick patterns149 разборовBreakout confirmation205 разборов

Несостоявшаяся свеча всё ещё торговая гипотеза

failed-candlestick — это молот, доджи, падающая звезда, перевёрнутый молот или inside bar, который не даёт продолжения движения, подразумеваемого учебным прочтением. Как только сильно бычья или медвежья свеча, например молот или доджи, не даёт этого продолжения, следующей целью становится область, где у трейдеров, оказавшихся не на той стороне, с высокой вероятностью стоят защитные стопы.

Эти стоящие защитные и пробойные стопы и есть trapped-order-liquidity. В архивном рабочем процессе они являются целью фейда, а не прогнозом нового тренда.

Сначала invalidation, затем кластер стопов

invalidation-level — это цена, которая не должна торговаться, если прочтение failed-pattern верно. Цена входа считается вторичной относительно того, чтобы расстояние до invalidation оставалось небольшим по сравнению с целью stop-cluster.

Если свеча shooting-star или inverted-hammer не даёт ожидаемого снижения, фейд ищет покупки, целью которых является ликвидность buy-stop выше максимума этой свечи.

Дневной inverted hammer, часовое разрешение

На дневном графике WTI от 13 May 2019 крупный inverted hammer сформировался, пока сопротивление 63.30 удерживалось. Ожидаемого снижения на следующий день не последовало. Два дня консолидации встретили сопротивление около 62.10, а максимум inverted-hammer плюс 63.30 были сняты на day 3.

После этого дневного сбоя часовым разрешением был lower-timeframe-breakout: пробой краткосрочной нисходящей трендовой линии или скруглённый ретест пробитого часового сопротивления, с плотным invalidation под импульсной свечой, вызвавшей пробой, и целью выше дневного максимума inverted-hammer на 63.30.

Сбой inside bar на более быстром графике

Inside bar концентрирует buy-stops выше своего максимума и sell-stops ниже своего минимума. Если одна сторона этого диапазона срабатывает и затем не получает продолжения, цена может быть притянута к противоположному кластеру. Эта последовательность и есть inside-bar-failure.

В одном кейсе inside-bar по золоту пробой 1279.21 не получил нисходящего продолжения, и цена затем коснулась противоположной стороны на 1285.80. В более позднем кейсе пробой 1319.93 был отфейден, и цена позднее прошла через предыдущий максимум inside-bar на 1407.65.

Эти inside-bar failures исполняются путём нанесения максимума и минимума родительской свечи на младший таймфрейм и действия только если там появляется свидетельство ловушки.

Открытый свинг, затем scale out

Пробой 45-degree-angle можно брать сразу после высокой свечи с большим объёмом или позже, когда уже сформирован узкий восходящий канал.

Когда свинг открыт, две подряд нисходящие свечи рассматриваются как свидетельство разворота роста и как сигнал начать scale-out позиции. Эта пара нисходящих свечей и есть scale-out-trigger.

Редакционное прочтение TradersWeek: scale-out-trigger — это правило holding-period. Оно должно быть на том же листе, что failed-candlestick и lower-timeframe-breakout, чтобы фейд можно было тестировать как одну процедуру.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
1990Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Session analysisПостроение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часа36 разборов
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиПравила входа и выхода327 разборовПо году2019140 разборов
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса