Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру

Единая проверяемая процедура

Оцениваемая система представлена как единая механическая торговая система. Она соединяет предшествующий набор правил с конструкцией средневзвешенной по объёму цены и использует два производных индикатора — наклон и ускорение двухшагового сглаживателя линейной регрессии — чтобы управлять входами и выходами.

Бары и ряд, взвешенный по объёму

Решающими барами служит 30-минутный график, а ряд, взвешенный по объёму, берётся с 15-минутных баров. Сглаживатель заменяет обычное среднее внутри этой взвешенной по объёму конструкции.

Наклон, ускорение и пороговые выходы

Ускорение трактуется как скорость изменения наклона и аппроксимируется разностью последовательных значений наклона. Смена знака ускорения используется как сигнал разворота наклона и как обязательное положительное условие на именованном переходном входе.

Именованный выход из хода определяется исключительно по наклону и ускорению и берётся, когда наклон достигает пика, а ускорение меняет знак. Эта пара представляется способной блокировать более ранние канальные выходы.

Когда амплитуда наклона мала, входы и выходы запрещены, чтобы каналоподобные участки не считались торгуемыми. Это предлагается как способ снизить пилообразные сделки относительно фиксированных процентных или долларовых целей по прибыли.

Разбиения по парам кривых

Пары кривых трактуются как разбиения. Каждое отношение выше-или-ниже удваивает пространство состояний, поэтому две пары дают четыре разбиения, а три пары — восемь, и система использует несколько таких отношений для множественных входов.

Пребывание быстрого выше медленного трактуется как более сильный сигнал растущего состояния, чем цвет или положение относительно сырого ряда. В отличие от простого среднего, нахождение ниже исходного ряда само по себе не означает, что этот ряд растёт.

Независимость и полуночное ограничение

Быстрый и медленный взвешенные по объёму сглаживатели во многом повторяют поведение обычных быстрого и медленного, но показывают излом переинициализации в полночь. Входы, использующие любой из взвешенных по объёму сглаживателей, не допускаются с полуночи до 1 часа ночи.

Независимость обычных и взвешенных по объёму сглаживателей одинаковой длины — оценочная причина их сочетать. Совпадающие lookback всё равно дают несхожие траектории, которые добавляют информацию о входах и выходах.

Как обосновывается робастность

Проверка робастности обосновывается взаимодополняющим спариванием двух фьючерсных книг и наблюдением, что смены цвета на сглаживателях предшествуют пересечениям, тогда как смены знака ускорения происходят ещё раньше этих смен цвета.