Skip to main content
Дорожка On-balance volume
58 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C1222-25

Разделение on-balance volume на breadth и объём

On-balance volume — это взвешенный по объёму ряд breadth, а не показатель money flow, который использует величину ценового изменения. Сначала выделите носитель дней роста против дней снижения, затем спросите, опережает ли объёмная надстройка цену, запаздывает за ней или только подтверждает её, прежде чем трактовать дивергенцию как объёмный сигнал.

  • On-balance volume присваивает весь объём сессии как положительный или отрицательный в зависимости от того, выше или ниже закрытие предыдущего закрытия, поэтому ряд реагирует на направление цены, а не на величину ценового изменения.
  • Параллельный кумулятивный ряд, который добавляет только плюс один или минус один за каждое более высокое или более низкое закрытие, выделяет носитель advance/decline, который on-balance volume затем взвешивает по объёму.
  • Ценовой минимум, который on-balance volume не подтверждает, может целиком возникать из улучшающегося носителя breadth даже тогда, когда остаточный объёмный компонент вместе с ценой обновляет минимум.
  • Представление on-balance volume как полного стохастика на выбранном lookback снижает длительный эффект всплесков объёма и превращает ряд в ограниченное показание, которое можно отслеживать по одной бумаге или сравнивать между бумагами.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовMarket breadth147 разборовVolume-price analysis207 разборов

Что линия на самом деле фиксирует

On-balance volume присваивает весь объём сессии как положительный или отрицательный исключительно в зависимости от того, выше или ниже закрытие предыдущего закрытия. Поэтому ряд реагирует на направление цены, а не на величину ценового изменения.

Конструкция — это нарастающая сумма знакового объёма от начала ряда. Сессия с объёмом в 10 или 20 раз выше типичного уровня может надолго искривить линию после этого.

Абсолютные значения on-balance volume не являются мерой силы между бумагами. Масштабы сырого объёма различаются от одной бумаги к другой, и у ряда нет встроенного нормализованного диапазона.

Сначала выделите носитель breadth

Параллельный кумулятивный ряд, который добавляет только плюс один или минус один за каждое более высокое или более низкое закрытие, выделяет носитель advance/decline, или breadth, который on-balance volume затем взвешивает по объёму. Эта беззнаковая сумма дней роста/снижения — компонент рыночной breadth внутри линии.

Разделение компонентов означает вывод этой беззнаковой суммы рядом со взвешенной по объёму суммой. Противоречие с ценой тогда можно отнести к breadth, к объёму или к обоим.

Неподтверждение — это не автоматически объёмный сигнал

Ценовой минимум, который on-balance volume не подтверждает, может целиком возникать из улучшающегося носителя advance/decline даже тогда, когда остаточный объёмный компонент вместе с ценой обновляет минимум. Пример фонда недвижимости конца 2018 года следовал этой схеме.

Где находится участие

Полный стохастик с периодом 25, применённый к однодневному осциллятору роста/снижения и к on-balance volume, показывает, приходится ли больше объёма на дни роста или на дни снижения. Линия объёма выше осциллятора breadth означает, что участие сосредоточено в дни роста. Линия объёма ниже него означает, что участие сосредоточено в дни снижения.

Анализ объёма и цены в этом рабочем процессе — это прочтение того, сосредоточено ли участие в дни роста или в дни снижения и движется ли это участие впереди цены, вместе с ней или после неё.

Три значения того, что объём предшествует цене

Утверждение, что объём предшествует цене, может означать смещение объёма до какого-либо очевидного изменения цены, краткосрочный всплеск объёма в начале крупного движения или одновременную связь между объёмом и изменением цены. Только первый смысл является настоящей гипотезой опережения.

Один взгляд через прибытие информации трактует объём и цену как почти одновременные реакции на одни и те же новости, что оставляет мало места для прогноза последующей цены по объёму. Конкурирующий взгляд допускает лаг, когда участники получают новости в разное время.

Ограниченное прочтение того же ряда

Представление on-balance volume как полного стохастика на выбранном lookback снижает длительный эффект всплесков объёма. Стохастическая нормализация превращает ряд в ограниченное показание, которое можно отслеживать по одной бумаге или сравнивать между бумагами.

SMH: 25-дневный стохастик балансового объёма против носителя роста/падения

Недельные отсчёты по печатной панели SMH показывают, что 25-дневный стохастик балансового объёма в начале January 2019 пересекает снизу вверх 25-дневное наложение роста/падения — за несколько сессий до того, как цена вернулась выше своей 25-дневной скользящей средней. После этого короткого опережения наложение объёма остаётся выше носителя широты рынка вплоть до снимка 11 April 2019, поэтому выделенный эпизод — пример опережения, а не обычной картины.
Недельные отсчёты по печатной панели SMH показывают, что 25-дневный стохастик балансового объёма в начале January 2019 пересекает снизу вверх 25-дневное наложение роста/падения — за несколько сессий до того, как цена вернулась выше своей 25-дневной скользящей средней. После этого короткого опережения наложение объёма остаётся выше носителя широты рынка вплоть до снимка 11 April 2019, поэтому выделенный эпизод — пример опережения, а не обычной картины.SMH · Daily, six months ending 11 April 2019 · 2018-10-08T00:00:00.000Z по 2019-04-08T00:00:00.000Z

Источник строил полный стохастик OBV с параметрами 25,1,1 (иногда сглаженный 25,2,1) против стохастика 25,25,1 однодневного RSI, использовавшегося как носитель роста/падения. Точки — недельные визуальные отсчёты по журнальному растру, а не исходный дневной ряд, и значения по оси Y приблизительны с точностью до ближайшего пункта осциллятора.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
58 из 61 в дорожке «On-balance volume»
202048-56 с.Дальше про «On-balance volume»Построение сигнальной линии obvmOn-balance volume — это исходный ряд. К этому накопителю применяют экспоненциальную среднюю, а вторая экспоненциальная средняя от результата становится сигнальной линией.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиШирина рынка135 разборовПо году2019140 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму1992Построение индекса широты на основе on-balance volume1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма