Skip to main content
Дорожка Volume confirmation
37 / 40
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C0758

Ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения

Рейтинг ликвидности фьючерсов объединял стоимость пункта контракта, максимальное ценовое отклонение за три года, открытый интерес и корректировку по объёму. Рынки с большим числом меток активности считались более лёгкими для торговли, а каждое значение читалось относительно других рынков в той же колонке.

  • Фильтр ликвидности ранжирует фьючерсы по тому, насколько легко можно купить или продать объём, опираясь на активность, издержки и глубину книги заявок, а не на направленный прогноз.
  • Анализ открытого интереса взвешивает оценку по открытым контрактам, а подтверждение объёмом корректирует её недавним оборотом, так что более тихие рынки ранжируются как более трудные для входа и выхода.
  • Колонка равного доллара использует контракты к торговле, чтобы каждый рынок был масштабирован к сопоставимому многолетнему долларовому ходу.
  • Числа в колонке ликвидности носят только сравнительный характер и имеют смысл при чтении относительно других рынков в той же колонке.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolume confirmation54 разбораLiquidity filter118 разборовOpen interest analysis118 разборов

Что объединял рейтинг

Рейтинг ликвидности фьючерсов можно сформировать, объединив стоимость пункта контракта, максимальное ценовое отклонение за три года, открытый интерес и корректировку по объёму. Эта комбинация — фильтр ликвидности: предторговый скрининг, который ранжирует рынки по тому, насколько легко можно купить или продать объём, опираясь на активность, издержки и глубину книги заявок, а не на направленный прогноз.

Используются относительные метки активности, чтобы рынки с наибольшим числом меток считались более лёгкими для торговли, а рынки с одной меткой или без меток — более тонкими.

Активность, открытый интерес и объём

Анализ открытого интереса взвешивает оценку ликвидности по открытым контрактам, так что более глубокие книги заявок ранжируются выше тонких при решении, исполняема ли заявка. Подтверждение объёмом затем корректирует эту оценку недавним оборотом, так что высокоактивные рынки считаются более лёгкими для входа и выхода, чем тихие.

Относительную ликвидность контракта можно выразить как контракты к торговле times совокупный открытый интерес times фактор объёма. Этот фактор объёма равен большему из 1 и экспоненциального преобразования объёма относительно базового уровня в 5,000 контрактов.

Равный долларовый размер

Колонка равного доллара масштабирует каждый рынок по тому, сколько контрактов потребовалось бы, чтобы совпасть с трёхлетним долларовым отклонением другого рынка. Контракты к торговле — это данное число: количество контрактов, нужное, чтобы каждый рынок был масштабирован к сопоставимому многолетнему долларовому ходу.

Интенсивность маржи

Эффективная процентная маржа получается делением внесённой долларовой маржи на трёхлетний долларовый диапазон контракта и умножением на 100. Это внесённая маржа, выраженная как доля многолетнего долларового диапазона контракта и используемая для сравнения капиталоёмкости рынков.

Внесённая и эффективная маржа по ранжированным фьючерсным контрактам

Russell 2000 E-Mini — выброс с эффективной маржой 93.3 процента, поэтому тот же трёхлетний долларовый диапазон поглощает гораздо больше внесённого капитала, чем у процентных ставок или шрота. У большинства остальных контрактов в списке эффективная маржа лежит примерно между 4 и 26 процентами. Более короткие столбцы в каждой паре — обычная процентная маржа. Оба ряда — это в точности столбцы из таблицы Trading Liquidity: Futures за July 2019, сохранённые в порядке ликвидности источника.
Russell 2000 E-Mini — выброс с эффективной маржой 93.3 процента, поэтому тот же трёхлетний долларовый диапазон поглощает гораздо больше внесённого капитала, чем у процентных ставок или шрота. У большинства остальных контрактов в списке эффективная маржа лежит примерно между 4 и 26 процентами. Более короткие столбцы в каждой паре — обычная процентная маржа. Оба ряда — это в точности столбцы из таблицы Trading Liquidity: Futures за July 2019, сохранённые в порядке ликвидности источника.Listed commodity and financial futures · July 2019 table · 2019-06-01T00:00:00.000Z по 2019-12-31T00:00:00.000Z

Эффективная процентная маржа — отношение долларовой маржи к трёхлетнему долларовому ценовому диапазону контракта по данным источника, умноженное на 100. Точки относительной ликвидности — отображение ранга, а не числа, и опущены. Контрактные месяцы — экспирации 2019 года, напечатанные в той таблице.

Как читать колонку

Числа в колонке ликвидности носят только сравнительный характер и имеют смысл при чтении относительно других рынков в той же колонке. Относительная ликвидность контракта — это рейтинг в той же колонке того, насколько легко можно торговать контрактами фьючерсного рынка по сравнению с другими рынками в листинге.

Для акций в листинге объём за период в процентах от акций в обращении представлен как оборачиваемость акций, прокси нормы оборачиваемости для торговой ликвидности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
37 из 40 в дорожке «Volume confirmation»
202058-58 с.Дальше про «Volume confirmation»Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполненияСоберите относительную ликвидность контракта из масштаба контракта, трёхлетнего ценового диапазона, открытого интереса и фактора объёма до выбора фьючерсного листинга.
Все разборы дорожки · 40 разборов
  1. 1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблице
  2. 1989Товарный advance-decline по месяцам поставки
  3. 1989Список наиболее активных бумаг как трёхслойная лаборатория ширины рынка
  4. 1989Построение композита объёмной широты по кривой доходности
  5. 1989Кейс по фьючерсам на облигации: поддержка, объём и подтверждение
  6. 1989Ценовые боксы в объёмной шкале и циклы объёма
  7. 1990Конструкция on-balance volume со знаком фьючерса
  8. 1990Самоотносительные объёмные боксы для пробоев без новостей
  9. 1990Расширяющиеся свинг, тесты спроса и фильтры объёма
  10. 1991Внутрисессионный тест давления ширины рынка и доли объёма
  11. 1991Тиковые экстремумы, которые подтверждают двойные вершины и основания
  12. 1991Построение аукционного топлива из объёма и открытого интереса
  13. 1994Построение On-balance volume со сглаживанием и подтверждением по таймфрейму
  14. 1996Комбинация тренда на скользящей средней с фильтром по объёму
  15. 1996Построение range-volume баров с четырьмя состояниями
  16. 1997Разбор неудачной сделки по пробою нисходящего треугольника
  17. 1997Постройте «голову и плечи» до пробоя линии шеи
  18. 2004Подтверждение объёмом не является опциональным для разворота «голова и плечи»
  19. 2007Построение трёхфакторного объёмно-ценового фильтра подтверждения
  20. 2007Построение входа по скользящей средней с тремя условиями и фильтром объёма
  21. 2008Правила пробоя, которые ждут объёма и ликвидности
  22. 2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  23. 2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  24. 2012Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет название
  25. 2012Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму
  26. 2013Предторговая ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  27. 2014Скрининг ликвидности фьючерсов по диапазону, открытому интересу и объёму
  28. 2014Оценка ликвидности фьючерсного контракта перед исполнением
  29. 2014Построение defended-price-line по volume-cluster
  30. 2014Фильтруйте фьючерсы по equal-dollar размеру, открытому интересу и объёму
  31. 2015Фильтруйте фьючерсные идеи по ранжированной ликвидности контракта
  32. 2017Сначала отбирайте листинговые фьючерсы по ликвидности исполнения
  33. 2017Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности, открытому интересу и объёму
  34. 2018Использование открытого интереса и объёма для ранжирования ликвидности фьючерсов
  35. 2018Оценивайте биржевые фьючерсы как меню исполнения до сетапа
  36. 2019Фильтрация фьючерсных заявок по ликвидности, открытому интересу и объёму
  37. 2019Ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения
  38. 2020Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполнения
  39. 2020Правила секвенцированного объёма и пробоя золотого креста
  40. 2020Используйте фильтр ликвидности биржевых фьючерсов до исполнения
По областиЛиквидность и издержки119 разборовПо году201975 разборов
Все 54 разбора с записью «Volume confirmation»
Тоже про «Volume confirmation»5 разборов
2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму2012Ранжируйте листинговые фьючерсы по ликвидности, прежде чем прогноз выберет название2012Фильтрация ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёму2013Предторговая ликвидность фьючерсов как фильтр исполнения