Механические системы как критика дискреции

Одни и те же условия, противоположные действия

Дискреционная торговля может трактовать одни и те же условия как покупку в один день и как продажу в другой. Графики, поток заявок, индикаторы, контекст, новости и интуиция остаются в составе решения, поэтому идентичные условия могут давать противоположные действия в разные дни.

Правила, которые впоследствии не меняются

Системная, механическая, основанная на правилах и алгоритмическая торговля представлены как одна механическая торговая система, в которой сформулированные и протестированные правила впоследствии не меняются.

Механическая торговая система — это полная процедура, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы.

Вход, который по-прежнему требует покупки

Вход на основе правил означает, что заданный паттерн, который когда-то требовал покупки, по-прежнему требует покупки годы спустя, без исключений, как только действует чистый процесс правил. Действие входа срабатывает только при выполнении заранее заданных условий и впоследствии повторяет то же действие при тех же условиях.

Тестирование, диверсификация и автоматизация

Историческое тестирование полного набора правил — первая названная причина использовать механический процесс. Архив иллюстрирует это предпочтением десятилетней исторически прибыльной процедуры десятилетней исторически убыточной, без трактовки записи как прогноза. Историческое тестирование оценивает готовый набор правил на прошлых рыночных данных как проверку процедуры, а не как прогноз последующих результатов.

Диверсификация — вторая названная причина. Многие независимо заданные стратегии на многих рынках можно отключить или заменить, если одна показывает недостаточную результативность, тогда как дискреционный портфель на одном рынке оказывается уязвим, когда его сетапы перестают работать. Диверсификация означает ведение многих независимо заданных стратегий на разных рынках, чтобы один неудачный сетап или изменение рынка не доминировали в портфеле.

Автоматизация — третья названная причина. Платформа может выставлять заявки на большем числе рынков, чем способен охватить дискреционный наблюдатель графиков, при этом трейдер по-прежнему мониторит и развивает стратегии, а не оставляет портфель без присмотра. Автоматизация передаёт выставление заявок платформе, чтобы можно было охватить больше рынков, при этом стратегии по-прежнему требуют мониторинга и замены.