Пробой следующего дня по недельному диапазону на биткоин-парах

Кейс биткоин-пары

Процедура задана как свинг-трейдинг альткоинов против биткоина на четырёхчасовом графике. Биткоин-пара — это альткоин, котируемый против биткоина, а не против фиатной валюты.

Пары альткоин-против-биткоин могут долго оставаться в боковом балансе, прежде чем случится направленный пробой. Инструмент, который двигался вбок больше одной недели, считается кандидатом на поздний пробой.

Range-eligibility

Range-eligibility — это боковой отрезок длиннее одной недели, который делает инструмент кандидатом на пробой. Пока этот отрезок не завершён, инструмент не считается готовым к позднему пробою.

Архив не берёт лонг или шорт во время этого тихого баланса. Редакторская заметка: это минимальный таймер диапазона. Это правило воздержания, от которого зависит поздний таймер задержки.

Next-day-entry

После значимого пробоя вверх из бокового отрезка не менее одной недели лонг берётся на следующий день. После значимого пробоя вниз из бокового отрезка не менее одной недели шорт берётся на следующий день.

Next-day-entry — это правило, которое ждёт до дня после этого пробоя, прежде чем берётся лонг или шорт. Сначала наблюдается пробой. Позиция не берётся в день пробоя.

Редакторская заметка: задержка — это второй таймер. Биткоин-пара уже может удовлетворять range-eligibility и всё равно оставаться в стороне до следующего дня.

Wide-stop и размер

Стопы ставятся далеко от входа, потому что цены биткоин-пар сильно различаются между инструментами. Движение цены после пробоя описывается как длящееся дни или, в отдельных случаях, недели — поэтому нужны широкие стопы.

Wide-stop — это стоп, поставленный далеко от входа, чтобы волатильность биткоин-пары имела запас после пробоя. Размер позиции задан как 0.02 на 5,000 USD счёта, с масштабированием до 0.04 при 10,000 USD и 0.08 при 20,000 USD.

Giveback-exit

Позиция закрывается через две недели или после сдачи примерно 30 процентов открытой прибыли. Giveback-exit — это эта пара закрытий, что наступит раньше.

Swing-horizon — это окно удержания от нескольких дней примерно до двух недель, читаемое на четырёхчасовом графике. Двухнедельное закрытие стоит на дальнем конце этого окна. Закрытие по сдаче может завершить удержание раньше, если сдано примерно 30 процентов открытой прибыли.

Три таймера в одной процедуре

Редакторское прочтение. Range-eligibility — это таймер, который запрещает вход. Next-day-entry — это таймер, который ждёт до дня после значимого пробоя. Giveback-exit — это таймер удержания. Архив формулирует каждое правило. Требование записать три таймера вместе — это интерпретация TradersWeek, а не утверждение архива.

Wide-stop и заданный размер стоят рядом с этими таймерами. Они задают, как далеко стоп стоит от входа и насколько велика позиция, пока идёт swing-horizon. Они не заменяют таймер диапазона или задержку.