Устойчивый к хайпу торговый процесс: бумажные проверки и риск разорения

Промо-циклы не попадают в окно решения

Промо-циклы вокруг новых компаний, продуктов и связанных сделок описываются как обычно сбитые по времени. Они часто приходят рано или поздно и лишь редко совпадают с пригодным окном решения.

Отраслевые мероприятия часто смешивают продающие презентации с обучением, поэтому участников могут затянуть в сессии, которые не дают проверяемых правил входа, выхода или воздержания.

Скептицизм до проверки любого правила

trading-psychology-process — это повторяемая позиция скептицизма и процессной дисциплины. Он рассматривает промо-нарративы, вендорский театр и комментарии из чатов как шум, а не как входы для сделок.

Хайп-нарратив — это промо-история о фирме, продукте, наборе данных или методе, которая подталкивает к сделке без проверяемого набора правил. Дискреционные комментарии из чатов характеризуются как неповторяемое развлечение, а не как наращиваемый процесс решения.

Бумажная торговля как одна процедура

Устойчивая торговая операция представлена как конвейерное исполнение: рабочий процесс в духе коммунальной службы, который прогоняет кандидатские сделки через фиксированные правила вместо поиска следующего прославленного имени. Цель — наращивать процесс с заданным ожиданием, а не охотиться за следующим промо-именем.

Бумажная торговля рекомендуется, чтобы подтвердить, что правила стратегии и исполнение ведут себя как задумано. Это симуляция, которой подтверждают, что вход, выход, воздержание и ограничения исполнения работают как одна процедура, прежде чем вкладывать живой капитал.

Длительная симуляция, как утверждается, не коррелирует с живыми результатами и может скрывать изъяны, которые проявляются только с реальным капиталом. Это ловушка симулированного успеха: продолжительная бумажная прибыль, которая не переносится, потому что живое исполнение, поведение трейдера и скрытые изъяны остаются невидимыми, пока капитал не поставлен под риск.

Экспозиция, которая не зависит от направления

Риск разорения — это вероятность того, что последовательность убытков или зависящий от направления портфель закроет счет. Он ограничивается правилами экспозиции, заданными до входа и сохраняемыми в силе, пока позиция открыта.

Нейтральная к направлению лонг-шорт структура — это процесс лонг против шорт, который должен не дать результатам определяться общим путем рынка, чтобы дисперсия и риск разорения оставались внутри процессных лимитов. Этот процесс лонг против шорт представлен как способ снизить дисперсию и риск разорения.

Входы, которые не остаются эксклюзивными

Количественные инструменты и инструменты машинного обучения описываются как лучше подходящие к стационарным данным, тогда как финансовые ряды рассматриваются как нестационарные. Работа сигнал-против-шума, задача выделения повторяемого входа решения в нестационарных рыночных данных, рассматривается как более трудная, чем классификация статичных объектов.

Любое преимущество от только что эксклюзивного набора данных описывается как затухающее, как только больше участников могут использовать тот же вход.