2019выпуск C0436-37
Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
Архив представляет ранний стоп в безубыток как субъективный способ избежать небольшого убытка и как действие, которое может отсечь запланированный путь к прибыли. Более поздний, более тесный стоп считается обоснованным только тогда, когда новая структура при пробое инвалидировала бы идею сделки.
- Некоторых неопытных трейдеров описывают как переносящих стоп-лосс в безубыток сразу, как только сделка показывает прибыль, чтобы избежать небольшого убытка, а не потому что сформировалась новая техническая инвалидация.
- Перенос стопа в безубыток без технической причины представлен как внесение субъективности в решения по риску и как способ, которым может быть отсечён запланированный путь к прибыли.
- Подтягивание того же лонга считается технически обоснованным после более высокого минимума и пробоя предыдущего максимума, потому что пробой этого более высокого минимума поставил бы под сомнение идею сделки.
- В иллюстрации на фьючерсах фондовых индексов обоснованная корректировка стопа находится ниже свечи следующего дня, а не обратно на уровне входа, использованном для исходного соотношения риск/прибыль.
Прибыль не создаёт новой инвалидации
Стоп-лосс — это заранее спланированный выход, размещённый за ценой, которая инвалидирует идею сделки и ограничивает убыток до открытия позиции. Стоп в безубыток — это стоп, перенесённый на вход, так что оставшийся исход — выход в ноль, а не исходный запланированный убыток.
Некоторых неопытных трейдеров описывают как переносящих стоп-лосс в безубыток сразу, как только сделка показывает прибыль, чтобы избежать небольшого убытка, а не потому что сформировалась новая техническая инвалидация. Техническая инвалидация — это более поздняя ценовая структура, которая сделала бы исходный тезис больше не действительным и может обосновать более тесный стоп.
Перенос стопа в безубыток без технической причины представлен как внесение субъективности в решения по риску и как способ, которым может быть отсечён запланированный путь к прибыли.
Продажа той же поддержки, которая обосновала лонг
Разобранный лонг по 150.00 со стопом 149.00 и целью 152.00 показывает ранний ход к 150.70, срабатывание стопа в безубыток около 149.93 и более позднее движение к исходной цели 152.00 уже после того, как позиция была закрыта.
Перенос этого стопа на вход 150.00 сформулирован как продажа в той же зоне поддержки, которая обосновала лонг, что противоречит покупке поддержки и продаже сопротивления.
Когда более высокий минимум может обосновать более тесный стоп
Подтягивание того же лонга считается технически обоснованным после более высокого минимума на 150.20 и пробоя предыдущего максимума 150.70, потому что пробой этого более высокого минимума поставил бы под сомнение идею сделки. Более высокий минимум — это последующая впадина выше предыдущей впадины, используемая здесь как возможное новое место для трейлинга стопа по лонгу.
Запланированное соотношение риск/прибыль остаётся на исходных дистанциях
Иллюстрация на фьючерсах фондовых индексов ставит лонг по 2,471 со стопом на 2,316 и целью на 2,729, что описано как чуть меньше соотношения риск/прибыль 1-to-2. Соотношение риск/прибыль — это запланированная дистанция до цели относительно исходной дистанции стопа, используемая чтобы судить, стоит ли брать сетап до входа.
В этой иллюстрации обоснованная корректировка стопа находится ниже свечи следующего дня на 2,397, а не обратно к входу 2,471.
Та же проверка на любом таймфрейме
Та же критика break-even-stop представлена как независимая от таймфрейма. Логика была бы неизменной на графике 60-minute.
Вход, стопы и цель по E-mini S&P 500 в дневном примере
Автор подаёт это как гипотетический дневной лонг: купить на следующем открытии после поглощения по 2471, исходный стоп под этой свечой на 2316, цель 2729 — названо чуть меньшим, чем соотношение риск/прибыль 1:2. Он говорит, что та же проверка структуры применима и на 60-минутном графике.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1986Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом
- 1988Пробой диапазона открытия, предпочтение stretch и стопы по времени
- 2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп
- 2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живым
- 2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубыток
- 2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stop
- 2018Бюджет риска кредитного спреда за пределами поддержки
- 2019Стопы в безубыток требуют новой инвалидации
- 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на середине