Skip to main content
Дорожка Linear regression
42 / 43
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C0362-68

Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спреда

Построение пары может добавлять дискретные слои на последовательных ценах спреда и рассматривать average-spread-price только как контрольную точку отката для фиксации, а не как рабочую позицию.

  • Построение пары может добавлять дискретные слои на последовательных ценах спреда, а не рассматривать смешанную average-spread-price как рабочую позицию.
  • В разобранном примере слои на -1, -2 и -4 дают average-spread-price -2.33, которая используется только как контрольная точка отката.
  • Закрытие слоя -4 на этой средней было бы фиксацией и высвободило бы капитал; просиживание полного кругового хода оставило книгу полностью загруженной, а риск описан как возросший.
  • Noise-pair — это случай построения для наращивания. Signal-pair — это случай для one-off-trade. Проверяйте слой по катализатору, average-daily-range или average-true-range и другим показаниям, а не по последнему отскоку.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаLinear regression112 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Слои вместо смешанной рабочей позиции

Построение пары может идти добавлением дискретных слоёв на последовательных ценах спреда, а не трактовкой смешанной средней как рабочей позиции. Слой — это дискретная единица pair-trade, открытая по своей цене спреда, котируемой разнице между двумя ногами в этот момент, и управляемая по своим собственным основаниям.

Average-spread-price — это средневзвешенная по капиталу величина всех открытых слоёв. Она полезна как контрольная точка. Это не триггер сделки и не та позиция, которую ведут.

Average-spread-price как контрольная точка фиксации

В разобранном примере три слоя по ценам спреда -1, -2 и -4 дают average-spread-price -2.33. Эта средняя затем используется только как контрольная точка отката.

Действие на этой средней закрытием слоя -4 реализовало бы 1.67 размера этого слоя. Такое закрытие — фиксация: реализованный результат по одному слою, тогда как другие слои могут оставаться открытыми. Капитал, высвобожденный закрытием, можно было бы позже переразместить, если спред вернулся бы к -4.

Просиживание хода от -4 обратно к average-spread-price и затем снова к -4 оставляет книгу полностью загруженной. Фиксация не закрыта. Риск описан как возросший.

Контекст для решения по слою

Решение по слою следует проверять по катализатору, average-daily-range или average-true-range и другим показаниям индикаторов, а не только по самому свежему отскоку. Average-daily-range — это lookback-мера типичного движения пары, по которой судят, достаточно ли велик откат, чтобы действовать. Average-true-range — связанный lookback волатильности, который используют вместе с другими индикаторами, чтобы держать решение в контексте.

Noise-pairs, signal-pairs и шаг размещения

Пары, классифицированные как диапазонные, случай noise-pair, — это случай построения для наращивания. Пары, классифицированные как трендовые, случай signal-pair, — это случай разовых входов. One-off-trade — это вход одним слоем без наращивания.

При добавлении слоёв логарифмический шаг входов представлен как потенциально предпочтительный по сравнению с наращиванием на фиксированном расстоянии, при этом размер может меняться в точках перегиба.

Стартовый размер, стопы и больше имён

Начальное построение, меньший размер на идею и, в парах, сниженная прямая рыночная экспозиция предлагаются как способ уменьшить необходимость стопиться на обычных колебаниях.

Стоп сформулирован как stop-as-validity-check для удержания, добавления или выхода из пары, включая усреднённую книгу, а не только как устройство, которое обрезает убыток. Он проверяет, сохраняется ли исходная гипотеза.

Распределение риска по большему числу квалифицированных символов, проиллюстрированное как десять имён вместо одного, представлено как снижение необходимости быть точно правым в одном построении.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
42 из 43 в дорожке «Linear regression»
202050-56 с.Дальше про «Linear regression»Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессииШаг проекции — это значение линейной регрессии выбранного ценового ряда на заданной пользователем длине, вычисленное на один бар вперёд.
Все разборы дорожки · 43 разбора
  1. 1990Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткам
  2. 1990Построение номинального значения индекса по форвардным прибылям и подогнанной доходности
  3. 1990Построение номинальной цены индекса из прибыли и подобранной доходности
  4. 1990Ценовые траектории с фиксацией конечных точек — это не прогнозы
  5. 1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратов
  6. 1991Темпы роста по конечным точкам против согласованности линейной регрессии
  7. 1991Вневыборочные проверки линейных аппроксимаций роста
  8. 1991Тренд как устойчивость, а не прямая линия
  9. 1991Квадратичный тренд, осциллятор остатков и вторичный календарь циклов
  10. 1991Смещение начала отсчёта времени и дивергенция остатков и цены на квадратичной аппроксимации методом наименьших квадратов
  11. 1991Линия тренда наименьших квадратов по упорядоченным ценам
  12. 1992Построение скринингов лог-линейного роста и надёжности
  13. 1992Построение лог-линейных базовых линий темпа роста
  14. 1992Максимум, минимум и закрытие следующей сессии по скользящей линейной регрессии
  15. 1993Проверка индексного мультипликатора цена/прибыль регрессией на краткосрочную ставку
  16. 1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениями
  17. 1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лага
  18. 1994Оценка денежной массы как линейной базовой модели опережающего индекса
  19. 1995Построение трендовых каналов методом наименьших квадратов
  20. 1995Holdout-проверки линейного базового прогноза годовых ставок по векселям
  21. 1995Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумов
  22. 1995Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом ряде
  23. 1996Построение концевой скользящей средней по прямой наименьших квадратов
  24. 1996Оценка согласованности траектории эквити с оверлеем k-ratio
  25. 1996Оценка month-end разрывов доходности для режимов рынка акций
  26. 1996Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексом
  27. 1998Оценка линейных регрессионных базовых моделей для стоимостной оценки индекса
  28. 1998R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-время
  29. 2000Коррекция лага скользящего среднего второго порядка
  30. 2002Линия регрессии цены против беты при отслеживании индекса
  31. 2003Наклон регрессии с гейтом уверенности тренда по r-squared
  32. 2003Построение дивергенции finite-volume-element через сравнение наклонов
  33. 2004Построение дневного балла из регрессии, коррекции и объёма
  34. 2004Построение линий тренда методом наименьших квадратов по упорядоченным ценам
  35. 2007Цели пробоя прямоугольника выше высоты
  36. 2007Подтверждение ценового тренда наклоном регрессии и r-squared
  37. 2008Угол линейной регрессии, собранный как один тренд-фильтр
  38. 2010Свинг-машина с двумя состояниями из четырёх скользящих экстремумов
  39. 2016Оцените тесноту нефтяного комплекса перед дивергенцией или регрессией
  40. 2017Межрыночная дивергенция Nikkei–иена как кейс рыночного режима
  41. 2017Построение коэффициента Калмара и базовых линий линейной регрессии
  42. 2019Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спреда
  43. 2020Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессии
По областиВременные ряды и прогнозирование51 разборПо году201975 разборов
Все 112 разборов с записью «Linear regression»
Тоже про «Linear regression»5 разборов
1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратов1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лага2000Коррекция лага скользящего среднего второго порядка1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениями1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD